+Artikkel 325ai Krediidimarginaali riski rühmasisesed korrelatsioonid muu kui väärtpaberistamise puhul
---+Artikkel 325ai 1.
---+Artikkel 325ai 2.

Artikkel 325ai Krediidimarginaali riski rühmasisesed korrelatsioonid muu kui väärtpaberistamise puhul

-

1. Ülevaade

,
Artikkel 325ai 1.

Samas rühmas paikneva kahe tundlikkuse WSk ja WSl vaheline korrelatsiooniparameeter ρkl leitakse järgmiselt:

ρkl = ρkl (name) · ρkl (tenor) · ρkl (basis)
kus:

▼M17

ρkl (name) on 1, kui kaks tundlikkuste k ja l alusvara on identsed; see on 35 %, kui kaks tundlikkuste k ja l alusvara on artikli 325ah lõike 1 tabeli 4 rühmades 1–18, vastasel juhul on see 80 %.

▼M8

ρkl (tenor) on 1, kui kaks tundlikkuste k ja l punkti on identsed, vastasel juhul on see 65 %, ja
ρkl (basis) on 1, kui kaks tundlikkust on seotud samade kõveratega, vastasel juhul on see 99,90 %.
Artikkel 325ai 2.

Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud korrelatsiooniparameetreid ei kohaldata artikli 325ah lõike 1 tabelis 4 esitatud rühma 18 suhtes. Deltariski liitmisvalemi kapitalinõue rühmas 18 võrdub sellele rühmale määratud kaalutud netotundlikkuste absoluutväärtuste summaga:

image

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid