+Artigo 325.o-Y Cálculo do requisito de fundos próprios para risco de incumprimento
---+Artigo 325.o-Y 1.
---+Artigo 325.o-Y 2.
---+Artigo 325.o-Y 3.
---+Artigo 325.o-Y 4.
---+Artigo 325.o-Y 5.
---+Artigo 325.o-Y 6.

Artigo 325.o-Y Cálculo do requisito de fundos próprios para risco de incumprimento

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1. Visão geral

,
Artigo 325.o-Y 1.

Os montantes líquidos por JTD, independentemente do tipo de contraparte, são multiplicados pelos ponderadores de risco de incumprimento que correspondam à respetiva qualidade de crédito, conforme especificado no quadro 2:



Quadro 2

Categoria de qualidade de crédito

Ponderador de risco de incumprimento

Grau de qualidade de crédito 1

0,5 %

Grau de qualidade de crédito 2

3 %

Grau de qualidade de crédito 3

6 %

Grau de qualidade de crédito 4

15 %

Grau de qualidade de crédito 5

30 %

Grau de qualidade do crédito 6

50 %

Não notadas

15 %

Em incumprimento

100 %
Artigo 325.o-Y 2.
As posições em risco que receberiam um ponderador de risco de 0 % de acordo com o Método Padrão para risco de crédito nos termos do título II, capítulo 2, recebem um ponderador de risco de incumprimento de 0 % para efeitos dos requisitos de fundos próprios para risco de incumprimento.
Artigo 325.o-Y 3.
O montante líquido por JTD ponderado é afetado aos seguintes escalões: empresas, entidades soberanas e administrações/municípios locais.
Artigo 325.o-Y 4.

Os montantes líquidos por JTD ponderados são agregados dentro de cada escalão, de acordo com a seguinte fórmula:

DRCb = max {(Σi ∈ long RWi · net JTDi) WtS · (Σi ∈ short RWi |net JTDi|); 0}
em que:

DRCb

=

requisito de fundos próprios para risco de incumprimento para o escalão b;

i

=

índice que designa um instrumento pertencente ao escalão b;

RWi

=

ponderador de risco; e

WtS

=

rácio que reconhece um benefício para as relações de cobertura dentro de um escalão, que é calculado do seguinte modo:

image

Para efeitos do cálculo do DRCb e do WtS as posições longas e as posições curtas são agregadas para todas as posições dentro de um escalão, independentemente do grau de qualidade de crédito ao qual essas posições são afetadas, obtendo-se assim os requisitos de fundos próprios para risco de incumprimento específico do escalão.
Artigo 325.o-Y 5.
O requisito final de fundos próprios para risco de incumprimento de não titularizações é obtido pela soma simples dos requisitos de fundos próprios a nível de cada escalão.
Artigo 325.o-Y 6.
Para efeitos do presente artigo, é atribuída a cada posição em risco a categoria de qualidade de crédito correspondente à categoria de qualidade de crédito que lhe seria atribuída de acordo com o método padrão para risco de crédito estabelecido no título II, capítulo 2.

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas