+Artigo 325.o-BA Requisitos de fundos próprios quando se utilizam modelos internos alternativos
---+Artigo 325.o-BA 1.
---+Artigo 325.o-BA 2.
---+Artigo 325.o-BA 3.
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Artigo 325.o-BA Requisitos de fundos próprios quando se utilizam modelos internos alternativos
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1. Visão geral
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Regulamentação |
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Artigo 325.o-BA 1.
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As instituições que utilizem um modelo interno alternativo calculam os requisitos de fundos próprios para a carteira de todas as posições atribuídas às mesas de negociação para as quais lhes tenha sido concedida a autorização a que se refere o artigo 325.o-AZ, n.o 2, como o valor mais elevado de entre os seguintes:
a)
A soma dos seguintes valores:
i)
a medida do risco de perda esperada condicional da instituição no dia anterior, calculada nos termos do artigo 325.o-BB (ESt – 1), e
ii)
a medida do risco em cenário de esforço da instituição no dia anterior, calculada nos termos da secção 5 (SSt – 1); ou
b)
A soma dos seguintes valores:
i)
a média das medidas do risco de perda esperada condicional diárias da instituição, calculadas nos termos do artigo 325.o-BB para cada um dos 60 dias úteis anteriores (ESméd), a multiplicar pelo fator de multiplicação (mc); e
ii)
a média das medidas do risco em cenário de esforço diárias da instituição, calculadas nos termos da secção 5 para cada um dos 60 dias úteis anteriores (SSméd).
Ao calcularem os requisitos de fundos próprios para risco de mercado utilizando um modelo interno nos termos do primeiro parágrafo, as instituições não incluem os seus próprios spreads de crédito no cálculo das medidas a que se referem as alíneas a) e b) para as posições em instrumentos de dívida própria da instituição.
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Artigo 325.o-BA 2.
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As instituições que detenham posições em instrumentos de dívida e de capital próprio negociados incluídas no âmbito do modelo interno de risco de incumprimento e atribuídas às mesas de negociação a que se refere o n.o 1 preenchem um requisito adicional de fundos próprios, expresso como o valor mais elevado de entre os seguintes:
a)
O mais recente requisito de fundos próprios para risco de incumprimento, calculado nos termos da secção 3;
b)
A média do montante a que se refere a alínea a) nas 12 semanas anteriores.
Em derrogação do primeiro parágrafo, as instituições não estão sujeitas ao requisito de fundos próprios adicionais para as detenções de instrumentos de dívida própria.
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Artigo 325.o-BA 3.
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As instituições que utilizem um modelo interno alternativo calculam os requisitos de fundos próprios totais para risco de mercado para todas as suas posições da carteira de negociação e todas as suas posições extra carteira de negociação geradoras de risco cambial ou de risco de mercadorias de acordo com a seguinte fórmula:
em que:
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AIMA
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= soma dos requisitos de fundos próprios a que se referem os n.os 1 e 2;
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PLAaddon
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= requisito de fundos próprios adicionais a que se refere o artigo 325.o-BG, n.o 2;
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ASAnon-aima
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= requisitos de fundos próprios para risco de mercado, calculados de acordo com o método padrão alternativo a que se refere o artigo 325.o, n.o 1, alínea a), para a carteira das posições da carteira de negociação e das posições extra carteira de negociação geradoras de risco cambial ou de risco de mercadorias relativamente às quais a instituição utiliza o método padrão alternativo para calcular os requisitos de fundos próprios para risco de mercado;
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ASAallportfolio
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= requisitos de fundos próprios para risco de mercado, calculados de acordo com o método padrão alternativo a que se refere o artigo 325.o, n.o 1, alínea a), para a carteira de todas as posições da carteira de negociação e todas as posições extra carteira de negociação geradoras de risco cambial ou de risco de mercadorias;
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ASAaima
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= requisitos de fundos próprios para risco de mercado, calculados de acordo com o método padrão alternativo a que se refere o artigo 325.o, n.o 1, alínea a), para a carteira das posições da carteira de negociação e das posições extra carteira de negociação geradoras de risco cambial ou de risco de mercadorias relativamente às quais a instituição utiliza o método a que se refere o artigo 325.o, n.o 1, alínea b), para calcular os requisitos de fundos próprios para risco de mercado.
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1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
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