+Článok 325y Výpočet požiadaviek na vlastné zdroje pre riziko zlyhania
---+Článok 325y 1.
---+Článok 325y 2.
---+Článok 325y 3.
---+Článok 325y 4.
---+Článok 325y 5.
---+Článok 325y 6.

Článok 325y Výpočet požiadaviek na vlastné zdroje pre riziko zlyhania

-

1. Prehľad

,
Článok 325y 1.

Čisté sumy JTD sa bez ohľadu na druh protistrany vynásobia rizikovými váhami zlyhania, ktoré zodpovedajú ich kreditnej kvalite podľa tabuľky 2:



Tabuľka 2

Kategória kreditnej kvality

Riziková váha zlyhania

Stupeň kreditnej kvality 1

0,5 %

Stupeň kreditnej kvality 2

3 %

Stupeň kreditnej kvality 3

6 %

Stupeň kreditnej kvality 4

15 %

Stupeň kreditnej kvality 5

30 %

Stupeň kreditnej kvality 6

50 %

Bez ratingu

15 %

V stave zlyhania

100 %
Článok 325y 2.
Expozície, ktoré by dostali rizikovú váhu 0 % podľa štandardizovaného prístupu pre kreditné riziko v súlade s hlavou II kapitolou 2, dostanú rizikovú váhu zlyhania 0 % pre požiadavky na vlastné zdroje pre riziko zlyhania.
Článok 325y 3.
Vážená čistá suma JTD sa prideľuje týmto skupinám: podnikateľské subjekty, štáty a miestne samosprávy/obce.
Článok 325y 4.

Vážené čisté sumy JTD sa agregujú v rámci každej skupiny podľa tohto vzorca:

DRCb = max {(Σi long RWi · net JTDi) WtS · (Σi short RWi |net JTDi|); 0}
kde:

DRCb

=

požiadavka na vlastné zdroje pre riziko zlyhania pre skupinu b;

i

=

index, ktorý označuje nástroj patriaci do skupiny b;

RWi

=

iziková váha; a

WtS

=

pomer, ktorým sa opisuje prínos pre hedžingové vzťahy v skupine, ktorý sa vypočítava takto:

image

Na účely výpočtu DRCb a WtS sa agregujú dlhé a krátke pozície pre všetky pozície v rámci skupiny bez ohľadu na stupeň kreditnej kvality, ktorá sa daným pozíciám pridelila, s cieľom vytvoriť požiadavky na vlastné zdroje pre riziko zlyhania špecifické pre skupinu.
Článok 325y 5.
Konečné požiadavky na vlastné zdroje pre riziko zlyhania pre nesekuritizácie sa vypočítavajú ako jednoduchý súčet požiadaviek na vlastné zdroje na úrovni skupiny.
Článok 325y 6.
Na účely tohto článku sa expozícia zaraďuje do kategórie kreditnej kvality zodpovedajúcej kategórii kreditnej kvality, do ktorej by bola zaradená podľa štandardizovaného prístupu pre kreditné riziko stanoveného v hlave II kapitole 2.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy