+Člen 325ba Kapitalske zahteve pri uporabi alternativnih notranjih modelov
---+Člen 325ba 1.
---+Člen 325ba 2.
---+Člen 325ba 3.
|
Člen 325ba Kapitalske zahteve pri uporabi alternativnih notranjih modelov
-
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Člen 325ba 1.
|
Institucija, ki uporablja alternativni notranji model, izračuna kapitalske zahteve za portfelj vseh pozicij, dodeljenih trgovalnim enotam, za katere ji je bilo izdano dovoljenje, kakor je določeno v členu 325az(2), kot višje od naslednjih:
(a)
vsote naslednjih vrednosti:
(i)
mere tveganja pričakovanega primanjkljaja institucije iz prejšnjega dne, izračunane v skladu s členom 325bb (ESt-1), in
(ii)
mere tveganja za stresni scenarij institucije iz prejšnjega dne, izračunane v skladu z oddelkom 5 (SSt-1), ali
(b)
vsote naslednjih vrednosti:
(i)
povprečja dnevne mere tveganja pričakovanega primanjkljaja institucije, izračunane v skladu s členom 325bb za vsakega od prejšnjih 60 delovnih dni (ESavg), pomnoženega z multiplikatorjem (mc), ter
(ii)
povprečja dnevne mere tveganja za stresni scenarij institucije, izračunane v skladu z oddelkom 5 za vsakega od prejšnjih 60 delovnih dni (SSavg).
Pri izračunu kapitalskih zahtev za tržno tveganje z uporabo notranjega modela v skladu s prvim pododstavkom institucija v izračun meril iz točk (a) in (b) za pozicije v lastnih dolžniških instrumentih institucije ne vključi lastnih kreditnih razmikov.
|
|
Člen 325ba 2.
|
Institucije, ki imajo pozicije v dolžniških in lastniških finančnih instrumentih, s katerimi se trguje, vključene v okvir notranjega modela tveganja neplačila in dodeljene trgovalnim enotam iz odstavka 1, izpolnjujejo dodatno kapitalsko zahtevo, izraženo kot višjo od naslednjih vrednosti:
(a)
zadnje kapitalske zahteve za tveganje neplačila, izračunane v skladu z oddelkom 3;
(b)
povprečja zneska iz točke (a) v zadnjih 12 tednih.
Z odstopanjem od prvega pododstavka za institucijo ne velja dodatna kapitalska zahteva za deleže v njenih lastnih dolžniških instrumentih.
|
|
Člen 325ba 3.
|
Institucija, ki uporablja alternativni notranji model, za izračun skupnih kapitalskih zahtev za tržno tveganje za vse pozicije iz trgovalne knjige in vse pozicije iz netrgovalne knjige, ki ustvarjajo valutno tveganje ali blagovno tveganje, uporabi naslednjo formulo:
pri čemer velja:
|
AIMA
|
= vsota kapitalskih zahtev iz odstavkov 1 in 2;
|
|
PLAaddon
|
= dodatna kapitalska zahteva iz člena 325bg(2);
|
|
ASAnon-aima
|
= kapitalske zahteve za tržno tveganje, izračunane po alternativnem standardiziranem pristopu iz člena 325(1), točka (a), za portfelj pozicij iz trgovalne knjige in pozicij iz netrgovalne knjige, ki ustvarjajo valutno tveganje ali blagovno tveganje, za katere je institucija za izračun kapitalskih zahtev za tržno tveganje uporabila alternativni standardizirani pristop;
|
|
ASAallportfolio
|
= kapitalske zahteve za tržno tveganje, izračunanepo alternativnem standardiziranem pristopu iz člena 325(1), točka (a), za portfelj vseh pozicij iz trgovalne knjige in vseh pozicij iz netrgovalne knjige, ki ustvarjajo valutno tveganje ali blagovno tveganje;
|
|
ASAaima
|
= kapitalske zahteve za tržno tveganje, izračunane po alternativnem standardiziranem pristopu iz člena 325(1), točka (a), za portfelj pozicij iz trgovalne knjige in pozicij iz netrgovalne knjige, ki ustvarjajo valutno tveganje ali blagovno tveganje, za katere institucija za izračun kapitalskih zahtev za tržno tveganje uporablja pristop iz člena 325(1), točka (b);
|
|
,
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|