Artikel 325r Deltariskkänsligheter

=

känsligheterna för riskfaktorer som utgörs av riskfria räntor,

rkt

=

räntan i en riskfri kurva k med löptiden t,

Vi (.)

=

prissättningsfunktionen för instrumentet i, och

x, y

=

andra riskfaktorer än rkt i prissättningsfunktion Vi.

=

känsligheterna för riskfaktorer som utgörs av inflationsrisk och valutabasis

=

en vektor med m komponenter som representerar den implicita inflationskurvan eller valutabasiskurvan för en given valuta j där m är lika med antalet inflations- eller valutabasisrelaterade variabler som används i prissättningsmodellen för instrumentet i,

=

enhetsmatrisen med dimensionen (1 x m),

Vi (.)

=

prissättningsfunktionen för instrumentet i, och

y, z

=

andra variabler i prissättningsmodellen.

sk

=

känsligheterna för riskfaktorer som utgörs av aktieavistakurser,

k

=

ett specifikt aktierelaterat värdepapper,

EQk

=

värdet på avistakursen för det aktierelaterade värdepappret,

Vi (.)

=

prissättningsfunktionen för instrumentet i, och

x, y

=

andra riskfaktorer än EQk i prissättningsfunktion Vi.

=

känsligheterna för riskfaktorer som utgörs av aktiereporäntor,

k

=

index som anger aktien,

=

en vektor med m komponenter som representerar reporäntestrukturen för en specifik aktie k, där m är lika med antalet reporäntor motsvarande olika löptider som används i prissättningsmodellen för instrumentet i,

=

enhetsmatrisen med dimensionen (1 · m),

Vi (.)

=

prissättningsfunktionen för instrumentet i, och

y, z

=

andra riskfaktorer än
i prissättningsfunktion Vi.