+Artikel 325y Beräkning av kapitalbaskravet för fallissemangsrisk
---+Artikel 325y 1.
---+Artikel 325y 2.
---+Artikel 325y 3.
---+Artikel 325y 4.
---+Artikel 325y 5.
---+Artikel 325y 6.
|
Artikel 325y Beräkning av kapitalbaskravet för fallissemangsrisk
-
1. Översikt
| Rubrik |
Reglering |
|
Artikel 325y 1.
|
Oberoende av typ av motpart ska nettobelopp vid plötsligt fallissemang multipliceras med de fallissemangsriskvikter som motsvarar deras kreditkvalitet enligt vad som anges i tabell 2:
Tabell 2
|
Kreditkvalitetskategori
|
Fallissemangsriskvikt
|
|
Kreditkvalitetssteg 1
|
0,5 %
|
|
Kreditkvalitetssteg 2
|
3 %
|
|
Kreditkvalitetssteg 3
|
6 %
|
|
Kreditkvalitetssteg 4
|
15 %
|
|
Kreditkvalitetssteg 5
|
30 %
|
|
Kreditkvalitetssteg 6
|
50 %
|
|
Utan kreditvärdering
|
15 %
|
|
Fallerad
|
100 %
|
|
|
Artikel 325y 2.
|
Exponeringar som skulle få en riskvikt på 0 % enligt schablonmetoden för kreditrisk i enlighet med avdelning II kapitel 2, ska ges en fallissemangsriskvikt på 0 % för kapitalbaskravet för fallissemangsrisk.
|
|
Artikel 325y 3.
|
Det viktade nettobeloppet vid plötsligt fallissemang ska tilldelas följande undergrupper: företag, stater och lokala myndigheter/kommuner.
|
|
Artikel 325y 4.
|
Viktade nettobelopp vid plötsligt fallissemang ska läggas samman inom varje undergrupp i enlighet med följande formel:
DRCb = max {(Σi ∈ lång RWi · net JTDi) WtS · (Σi ∈ kort RWi |net JTDi|); 0}
där
|
DRCb
|
=
|
kapitalbaskrav för fallissemangsrisk för fallissemangsrisk för undergrupp b,
|
|
i
|
=
|
index som anger ett instrument som tillhör undergrupp b,
|
|
WtS
|
=
|
en kvot som visar en vinst för säkringsförhållanden inom en undergrupp, och som beräknas enligt följande:
|
För beräkning av DRCb och WtS ska långa och korta positioner läggas samman för alla positioner i en undergrupp, oberoende av vilket kreditkvalitetssteg positionerna placeras in i, vilket ger ett kapitalbaskrav för fallissemangsrisk för varje undergrupp.
|
|
Artikel 325y 5.
|
Det slutliga kapitalbaskravet för fallissemangsrisk för icke-värdepapperiseringar ska beräknas som en enkel summa av alla undergruppers kapitalbaskrav.
|
|
Artikel 325y 6.
|
Vid tillämpning av denna artikel ska en exponering hänföras till den kreditkvalitetskategori som motsvarar den kreditkvalitetskategori som den skulle ha hänförts till enligt den schablonmetod för kreditrisk som anges i avdelning II kapitel 2.
|
,
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|