31. Институцията изчислява максималната нетна открита позиция по следните формули: а) когато …

Институцията изчислява максималната нетна открита позиция по следните формули:

• а) когато институцията има за цел да хеджира съотношението на базовия собствен капитал от първи ред (CET1), съгласно следната формула:

𝑅𝑊𝐴 𝑁𝑜𝐹𝑋 𝐹𝐶 (1.01 ∙ 𝐹𝑋 𝐹𝐶 )−𝑅𝑊𝐴 𝑁𝑜𝐹𝑋 𝐹𝐶 (𝐹𝑋 𝐹𝐶 ) 𝑀𝑎𝑥𝑂𝑃 𝐹𝐶 = 𝐶𝐸𝑇1 ∙ 𝑅𝑊𝐴 0.01 𝑁𝑜𝐹𝑋 ∙ 𝐹𝐶 𝐹𝑋 (𝐹𝑋 𝐹𝐶 𝐹𝐶 )

където:

𝐹𝐶 = валутата на структурната позиция;

𝑀𝑎𝑥𝑂𝑃 𝐹𝐶 = максималната нетна открита позиция, изразена в чуждестранната валута 𝐹𝐶 ;

𝐶𝐸𝑇1 = базовият собствен капитал от първи ред на институцията, изразен в отчетната валута;

𝐹𝑋 𝐹𝐶 = валутният спот курс между отчетната валута и чуждестранната валута 𝐹𝐶 на структурната позиция;

𝑅𝑊𝐴 𝑁𝑜𝐹𝑋 𝐹𝐶 (.) = размерът на общата рискова експозиция, изразен в отчетната

𝑀𝑎𝑥𝑂𝑃 𝐹𝐶 =Т1∗ 𝑅𝑊𝐴 0.01 𝑁𝑜𝐹𝑋 ∙ 𝐹𝐶 𝐹𝑋 (𝐹𝑋 𝐹𝐶 𝐹𝐶 ) −𝐴𝑇1 𝐹𝐶

където:

𝐹𝐶 = валутата на структурната позиция;

𝑀𝑎𝑥𝑂𝑃 𝐹𝐶 = максималната нетна открита позиция, изразена в чуждестранната валута;

Т1 = капиталът от първи ред на институцията, изразен в отчетната валута;

𝐹𝑋 𝐹𝐶 = валутният спот курс между отчетната и чуждестранната валута 𝐹𝐶 ;

𝑅𝑊𝐴 𝑁𝑜𝐹𝑋 𝐹𝐶 (.) = размерът на общата рискова експозиция, изразен в отчетната

№ 575/2013, с изключение на капиталовите изисквания за валутен риск за всички позиции в чуждестранната валута 𝐹𝐶 ;

𝐴𝑇1 𝐹𝐶 = стойността, получена по следната формула:

където:

𝑉 𝐴Т¹ = стойността на портфейла, изразена в отчетната валута, състояща се от всички емитирани от институцията инструменти на допълнителния капитал от първи ред;

• в) когато институцията има за цел да хеджира съотношението на обща капиталова адекватност по следната формула:

𝑀𝑎𝑥𝑂𝑃 𝐹𝐶 =𝑂𝐹∗ 𝑅𝑊𝐴 0.01 𝑁𝑜𝐹𝑋 ∙ 𝐹𝐶 𝐹𝑋 (𝐹𝑋 𝐹𝐶 𝐹𝐶 ) −𝐴𝑇1 𝐹𝐶 −𝑇2 𝐹𝐶

където:

𝑂𝐹 = собственият капитал на институцията, изразен в отчетната валута;

𝑀𝑎𝑥𝑂𝑃 𝐹𝐶 = максималната нетна открита позиция, изразена в чуждестранната валута;

𝑅𝑊𝐴 𝑁𝑜𝐹𝑋 𝐹𝐶 (.) = размерът на общата рискова експозиция, изразен в отчетната

№ 575/2013, с изключение на капиталовите изисквания за валутен риск за всички позиции в чуждестранната валута 𝐹𝐶 на структурната позиция;

𝐹𝑋 𝐹𝐶 = валутният спот курс между отчетната валута и чуждестранната валута 𝐹𝐶 на структурната позиция;

𝐴𝑇1 𝐹𝐶 = стойността, получена по следната формула:

където:

𝑉 𝐴𝑇1 = стойността на портфейла, изразена в отчетната валута, състояща се от всички емитирани от институцията инструменти на допълнителния капитал от първи ред;

Т2 𝐹𝐶 = стойността, получена по следната формула:

където:

𝑉 Т2 = стойността на портфейла, изразена в отчетната валута, състояща се

институцията.

1. Преглед

1.1 Препратки

• Член 92 3.

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.