+31. De instelling berekent de maximale open nettopositie als volgt: (a) indien de instelling ernaar …

31. De instelling berekent de maximale open nettopositie als volgt: (a) indien de instelling ernaar …

De instelling berekent de maximale open nettopositie als volgt:

  • (a) indien de instelling ernaar streeft de ratio van het tier 1-kernkapitaal af te dekken, volgens de volgende formule:
𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 (1,01 ∙ 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) −𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 )

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 1 ∙ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 0,01 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑋𝑋 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹 )

waarbij:

= de valuta van de structurele positie;

𝐹𝐹𝐶𝐶 = de maximale open nettopositie, uitgedrukt in de vreemde valuta ;

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 = 𝐹𝐹𝐹𝐹 het tier 1-kernkapitaal van de instelling, uitgedrukt in de rapportagevaluta; 𝐹𝐹𝐶𝐶

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 1 = de contante wisselkoers tussen de rapportagevaluta en de vreemde valuta

𝐹𝐹𝑋𝑋 van 𝐹𝐹𝐹𝐹 de structurele positie; 𝐹𝐹𝐶𝐶

= het totaal van de risicoposten, uitgedrukt in de rapportagevaluta,

berekend 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 overeenkomstig (.) artikel 92, lid 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013, met uitsluiting van de eigenvermogensvereisten voor valutarisico voor alle posities in de vreemde valuta ;

  • (b) indien de instelling 𝐹𝐹𝐶𝐶 ernaar streeft de ratio van het tier 1-kapitaal af te dekken, volgens

de volgende formule:

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 (1,01 ∙ 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) −𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 )

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐶𝐶 1 ∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 0,01 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑋𝑋 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) −𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹

waarbij:

= de valuta van de structurele positie;

𝐹𝐹𝐶𝐶 = de maximale open nettopositie, uitgedrukt in de vreemde valuta;

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 = het 𝐹𝐹𝐹𝐹 tier 1-kapitaal van de instelling, uitgedrukt in de rapportagevaluta;

𝐶𝐶 1 = de contante wisselkoers tussen de rapportagevaluta en de vreemde valuta ;

𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐶𝐶 11

= het totaal van de risicoposten, uitgedrukt in de rapportagevaluta,

berekend 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 overeenkomstig (.) artikel 92, lid 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013, met uitsluiting van de eigenvermogensvereisten voor valutarisico voor alle posities in de vreemde valuta ;

= de waarde 𝐹𝐹𝐶𝐶 zoals afgeleid overeenkomstig de volgende formule:

𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹

waarbij: 𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑉𝑉 𝐴𝐴𝐶𝐶1 ( 1,01 0,01 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 ) −𝑉𝑉 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐶𝐶1 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 )

= dewaarde van de portefeuille, uitgedrukt in de rapportagevaluta, die

wordt 𝑉𝑉 𝐴𝐴𝑇𝑇1 gevormd door alle door de instelling uitgegeven aanvullende tier 1-instrumenten;

  • (c) indien de instelling ernaar streeft de totale kapitaalratio af te dekken, volgens de volgende formule:
𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 (1,01 ∙ 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) −𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 )

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑀𝑀𝐹𝐹∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 0,01 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑋𝑋 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) −𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 −𝐶𝐶 2 𝐹𝐹𝐹𝐹

waarbij:

= het eigen vermogen van de instelling, uitgedrukt in de rapportagevaluta;

𝑀𝑀𝐹𝐹 = de maximale open nettopositie, uitgedrukt in de vreemde valuta;

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹= het totaal van de risicoposten, uitgedrukt in de rapportagevaluta,

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 berekend 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 overeenkomstig (.) artikel 92, lid 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013, met uitsluiting van de eigenvermogensvereisten voor valutarisico voor alle posities in de vreemde valuta van de structurele positie;

= de contante 𝐹𝐹𝐶𝐶 wisselkoers tussen de rapportagevaluta en de vreemde valuta

𝐹𝐹𝑋𝑋 van 𝐹𝐹𝐹𝐹 de structurele positie; 𝐹𝐹𝐶𝐶

= de waarde zoals afgeleid overeenkomstig de volgende formule:

𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹

waarbij: 𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑉𝑉 𝐴𝐴𝐶𝐶1 ( 1,01 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 0,01 𝐹𝐹𝐶𝐶 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 ) −𝑉𝑉 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐶𝐶1 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 )

= de12 waarde van de portefeuille, uitgedrukt in de rapportagevaluta, die

𝑉𝑉 wordt 𝐴𝐴𝑇𝑇1 gevormd door alle door de instelling uitgegeven aanvullende tier 1-instrumenten;

= de waarde zoals afgeleid overeenkomstig de volgende formule:

𝐶𝐶 2 𝐹𝐹𝐹𝐹

waarbij: 𝐶𝐶 2 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑉𝑉 𝐶𝐶2 ( 1,01 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 0,01 𝐹𝐹𝐶𝐶 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 ) −𝑉𝑉 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐶𝐶2 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 )

= dewaarde van de portefeuille, uitgedrukt in de rapportagevaluta, die

wordt 𝑉𝑉 𝑇𝑇2 gevormd door alle door de instelling uitgegeven tier 2-instrumenten.

1. Overzicht

,

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen

3. Gerelateerde standaarden

Standaarden
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.