+31. Institucija izračuna največjo neto odprto pozicijo v skladu z naslednjimi formulami: (a) kadar …
|
31. Institucija izračuna največjo neto odprto pozicijo v skladu z naslednjimi formulami: (a) kadar …
Institucija izračuna največjo neto odprto pozicijo v skladu z naslednjimi formulami: - (a) kadar je cilj institucije varovanje količnika navadnega lastniškega temel jnega kapitala, v skladu z naslednjo formulo:
| 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 | | 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 (1,01 ∙ 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) −𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) | |
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 1 ∙ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 0,01 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑋𝑋 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) pri čemer je: = valuta strukturne pozicije; 𝐹𝐹𝐶𝐶 = največja neto odprta pozicija, izražena v tuji valuti ; 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 = 𝐹𝐹𝐹𝐹 navadni lastniški temeljni kapital institucije, izražen v valuti 𝐹𝐹𝐶𝐶 poročanja; 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 1 = trenutno veljaven menjalni tečaj med valuto poročanja in tujo valuto | 𝐹𝐹𝑋𝑋 strukturne 𝐹𝐹𝐹𝐹 pozicije; | | | = znesek skupne izpostavljenosti tveganju, izražen v valuti poročanja | 𝐹𝐹𝐶𝐶 in | | izračunan 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 v | | skladu (.) | s členom 92(3) Uredbe (EU) št. 575/2013, pri čemer so izključene | |
kapitalske zahteve za valutno tveganje za vse pozicije, ki so v tuji valuti ; - (b) kadar je cilj institucije varovanje količnika temeljnega kapitala, v skladu 𝐹𝐹𝐶𝐶 z naslednjo
formulo: | | | 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 (1,01 ∙ 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) −𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) | |
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐶𝐶 1 ∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 0,01 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑋𝑋 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) −𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 pri čemer je: = valuta strukturne pozicije; 𝐹𝐹𝐶𝐶 = največja neto odprta pozicija, izražena v tuji valuti; 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 = temeljni 𝐹𝐹𝐹𝐹 kapital institucije, izražen v valuti poročanja; 𝐶𝐶 1 = trenutno veljaven menjalni tečaj med valuto poročanja in tujo valuto ; 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐶𝐶 | izračunan 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 v | | skladu (.) | = znesek skupne izpostavljenosti tveganju, izražen v valuti poročanja s členom 92(3) Uredbe (EU) št. 575/2013, pri čemer so izključene | 10 in |
kapitalske zahteve za valutno tveganje za vse pozicije, ki so v tuji valuti ; = vrednost, izračunana v skladu z naslednjo formulo: 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 pri čemer je: 𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑉𝑉 𝐴𝐴𝐶𝐶1 ( 1,01 0,01 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 ) −𝑉𝑉 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐶𝐶1 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 ) | | = vrednost | portfelja, izražena v valuti poročanja, ki jo predstavljajo | vsi |
instrumenti 𝑉𝑉 𝐴𝐴𝑇𝑇1 dodatnega temeljnega kapitala, ki jih je izdala institucija; - (c) kadar je cilj institucije varovanje količnika skupnega kapitala, v skladu z naslednjo formulo:
| | | 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 (1,01 ∙ 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) −𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) | |
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑀𝑀𝐹𝐹∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 0,01 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑋𝑋 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) −𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 −𝐶𝐶 2 𝐹𝐹𝐹𝐹 pri čemer je: = kapital institucije, izražen v valuti poročanja; 𝑀𝑀𝐹𝐹 = največja neto odprta pozicija, izražena v tuji valuti; | 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 | | | = znesek skupne izpostavljenosti tveganju, izražen v valuti poročanja | in | | 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 izračunan 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 v kapitalske zahteve pozicije; | | skladu (.) | s členom 92(3) Uredbe (EU) št. 575/2013, pri čemer so izključene za valutno tveganje za vse pozicije, ki so v tuji valuti strukturne 𝐹𝐹𝐶𝐶 | |
= trenutno veljaven menjalni tečaj med valuto poročanja in tujo valuto | 𝐹𝐹𝑋𝑋 strukturne 𝐹𝐹𝐹𝐹 pozicije; | | | | 𝐹𝐹𝐶𝐶 |
= vrednost, izračunana v skladu z naslednjo formulo: 𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 pri čemer je: 𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑉𝑉 𝐴𝐴𝐶𝐶1 ( 1,01 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 0,01 𝐹𝐹𝐶𝐶 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 ) −𝑉𝑉 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐶𝐶1 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 ) | 𝑉𝑉 instrumenti 𝐴𝐴𝑇𝑇1 | | = vrednost | portfelja, izražena v valuti poročanja, ki jo predstavljajo dodatnega temeljnega kapitala, ki jih je izdala institucija; | vsi 11 |
= vrednost, izračunana v skladu z naslednjo formulo: 𝐶𝐶 2 𝐹𝐹𝐹𝐹 pri čemer je: 𝐶𝐶 2 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑉𝑉 𝐶𝐶2 ( 1,01 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 0,01 𝐹𝐹𝐶𝐶 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 ) −𝑉𝑉 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐶𝐶2 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 ) | | = vrednost | portfelja, izražena v valuti poročanja, ki jo predstavljajo | vsi |
instrumenti 𝑉𝑉 𝑇𝑇2 dodatnega kapitala, ki jih je izdala institucija;
1. Pregled
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.
|