31. Inštitúcia má vypočítať maximálnu čistú otvorenú pozíciu podľa týchto vzorcov: (a) ak je cieľom …

Inštitúcia má vypočítať maximálnu čistú otvorenú pozíciu podľa týchto vzorcov:

• (a) ak je cieľom inštitúcie hedžing podielu vlastného kapitálu Tier 1, v súlade s týmto vzorcom:

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 (1,01 ∙ 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) −𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 1 ∙ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 0,01 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑋𝑋 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹 )

kde:

= mena štrukturálnej pozície;

𝐹𝐹𝐶𝐶 = maximálna čistá otvorená pozícia vyjadrená v cudzej mene ;

𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 = 𝐹𝐹𝐹𝐹 vlastný kapitál Tier 1 inštitúcie vyjadrený v mene vykazovania; 𝐹𝐹𝐶𝐶

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 1 = spotový výmenný kurz medzi menou vykazovania a cudzou menou

v 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 ypočítaná 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 podľa (.) článku 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, bez požiadaviek na vlastné zdroje pre devízové riziko pre všetky pozície, ktoré sú v cudzej mene ;

• (b) ak je cieľom inštitúcie hedžing podielu Tier 1, v súlade s týmto vzorcom: 𝐹𝐹𝐶𝐶

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐶𝐶 1 ∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 0,01 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑋𝑋 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) −𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹

kde:

= mena štrukturálnej pozície;

𝐹𝐹𝐶𝐶 = maximálna čistá otvorená pozícia vyjadrená v cudzej mene;

𝐶𝐶 1 = spotový výmenný kurz medzi menou vykazovania a cudzou menou ;

𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 = výška celkovej rizikovej expozície vyjadrená v mene vykazovania, 𝐹𝐹𝐶𝐶

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 vypočítaná 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 podľa (.) článku 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, bez požiadaviek na vlastné zdroje pre devízové riziko pre všetky pozície, ktoré sú v cudzej mene ;

= hodnota odvodená podľa tohto vzorca: 𝐹𝐹𝐶𝐶

𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹

kde: 𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑉𝑉 𝐴𝐴𝐶𝐶¹ ( 1,01 0,01 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 ) −𝑉𝑉 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐶𝐶¹ ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 )

• (c) ak je cieľom inštitúcie hedžing celkového podielu kapitálu, v súlade s týmto vzorcom:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑀𝑀𝐹𝐹∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 0,01 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑋𝑋 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) −𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 −𝐶𝐶 2 𝐹𝐹𝐹𝐹

kde:

= vlastné zdroje inštitúcie vyjadrené v mene vykazovania;

𝑀𝑀𝐹𝐹

= maximálna čistá otvorená pozícia vyjadrená v cudzej mene;

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = výška celkovej rizikovej expozície vyjadrená v mene vykazovania,

vypočítaná 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 podľa (.) článku 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, bez požiadaviek na vlastné zdroje pre devízové riziko pre všetky pozície, ktoré sú v cudzej mene štrukturálnej pozície;

= spotový výmenný kurz medzi menou vykazovania a cudzou menou

= hodnota odvodená podľa tohto vzorca:

𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹

kde: 𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑉𝑉 𝐴𝐴𝐶𝐶¹ ( 1,01 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 0,01 𝐹𝐹𝐶𝐶 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 ) −𝑉𝑉 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐶𝐶¹ ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 )

𝑉𝑉 nástrojmi 𝐴𝐴𝑇𝑇1 dodatočného kapitálu Tier 1 vydanými inštitúciou;

= hodnota odvodená podľa tohto vzorca:

𝐶𝐶 2 𝐹𝐹𝐹𝐹

kde: 𝐶𝐶 2 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑉𝑉 𝐶𝐶² ( 1,01 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 0,01 𝐹𝐹𝐶𝐶 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 ) −𝑉𝑉 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐶𝐶² ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 )

nástrojmi 𝑉𝑉 𝑇𝑇2 kapitálu Tier 2 vydanými inštitúciou.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

• Článok 92 3.

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.