31. Az intézménynek az alábbi képletek szerint kell végeznie a legnagyobb nettó nyitott pozíció …

Az intézménynek az alábbi képletek szerint kell végeznie a legnagyobb nettó nyitott pozíció számítását:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 1 ∙ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 0,01 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑋𝑋 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹 )

ahol:

= a strukturális pozíció pénzneme;

𝐹𝐹𝐶𝐶 = az adott devizában ( ) kifejezett legnagyobb nettó nyitott pozíció;

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 = 𝐹𝐹𝐹𝐹 az intézmény beszámoló 𝐹𝐹𝐶𝐶 pénznemében kifejezett elsődleges alapvető tőkéje;

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 1 = a beszámoló pénzneme és a strukturális pozíció devizája ( ) közötti azonnali

átváltási 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 árfolyam; 𝐹𝐹𝐶𝐶

92.cikkének 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 (.) (3) bekezdése szerint számított teljes kockázati kitettségérték, kivéve a z adott devizában ( ) meglévő összes pozícióra vonatkozó devizaárfolyam -kockázathoz kapcsoló dó tőkekövetelményt;

• (b) amennyiben az intézmény célja az alapvető tőke mutató fedezete, az alábbi képlet szerint:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐶𝐶 1 ∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 0,01 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑋𝑋 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) −𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹

ahol:

= a strukturális pozíció pénzneme;

𝐹𝐹𝐶𝐶 = az adott devizában kifejezett legnagyobb nettó nyitott pozíció;

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 = az 𝐹𝐹𝐹𝐹 intézmény beszámoló pénznemében kifejezett alapvető tőkéje;

𝐶𝐶 1 = a beszámoló pénzneme és az adott deviza közötti azonnali átváltási

árfolyam; 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 ( 𝐹𝐹𝐶𝐶 )

92.cikkének 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 (.) (3) bekezdése szerint számított teljes kockázati kitettségérték, kivéve a z adott devizában ( ) meglévő összes pozíciór a vonatkozó devizaárfolyam-kockázathoz kapcsolódó tőkekövetelményt;

= az alábbi képlet szerint kapott érték:

𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹

ahol: 𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑉𝑉 𝐴𝐴𝐶𝐶¹ ( 1,01 0,01 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 ) −𝑉𝑉 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐶𝐶¹ ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 )

összes 𝑉𝑉 𝐴𝐴𝑇𝑇¹ kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumot tartalmazó portfólió értéke;

• (c) amennyiben az intézmény célja a teljestőke - megfelelési mutató fedezete, az alábbi képlet szerint:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑀𝑀𝐹𝐹∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 0,01 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑋𝑋 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) −𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 −𝐶𝐶 2 𝐹𝐹𝐹𝐹

ahol:

= az intézmény beszámoló pénznemében kifejezett szavatolótőkéje;

𝑀𝑀𝐹𝐹 = az adott devizában kifejezett legnagyobb nettó nyitott pozíció;

92. 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 cikkének 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 (.) (3) bekezdése szerint számított teljes kockázati kitettségérték, kivéve a

= a beszámoló pénzneme és a strukturális pozíció devizája ( ) közötti azonnali 𝐹𝐹𝑋𝑋 átváltási 𝐹𝐹𝐹𝐹 árfolyam; 𝐹𝐹𝐶𝐶

= az alábbi képlet szerint kapott érték:

𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹

ahol: 𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑉𝑉 𝐴𝐴𝐶𝐶¹ ( 1,01 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 0,01 𝐹𝐹𝐶𝐶 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 ) −𝑉𝑉 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐶𝐶¹ ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 )

𝑉𝑉 összes 𝐴𝐴𝑇𝑇1 kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumot tartalmazó portfólió értéke;

= az alábbi képlet szerint kapott érték:

𝐶𝐶 2 𝐹𝐹𝐹𝐹

összes 𝑉𝑉 𝑇𝑇2 járulékos tőkeinstrumentumot tartalmazó portfólió értéke.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

• Article 92 3.

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.