+31. Instituce by měla maximální čistou otevřenou pozici počítat s použitím následujících vzorců …

31. Instituce by měla maximální čistou otevřenou pozici počítat s použitím následujících vzorců …

Instituce by měla maximální čistou otevřenou pozici počítat s použitím následujících vzorců:

  • (a) jestliže je cílem instituce zajistit poměr kmenového kapitálu tier 1, podle následujícího vzorce:
𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 (1,01 ∙ 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) −𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 )

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 1 ∙ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 0,01 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑋𝑋 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹 )

kde:

= měna strukturální pozice,

𝐹𝐹𝐶𝐶 = maximální čistá otevřená pozice vyjádřená v zahraniční měně ,

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 = 𝐹𝐹𝐹𝐹 kmenový kapitál tier 1 instituce vyjádřený ve vykazovací měně, 𝐹𝐹𝐶𝐶

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 1 = spotový směnný kurz mezi vykazovací měnou a zahraniční měnou

𝐹𝐹𝑋𝑋 strukturální 𝐹𝐹𝐹𝐹pozice,= celkový objem rizikové expozice vyjádřený ve vykazovací měně𝐹𝐹𝐶𝐶 a

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 spočtený 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 podle 𝐹𝐹𝐹𝐹 (.) čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013, bez kapitálových požadavků k měnovému riziku pro všechny pozice, které jsou v zahraniční měně ;

  • (b) jestliže je cílem instituce zajistit poměr tier 1, podle následujícího vzorce: 𝐹𝐹𝐶𝐶
𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 (1,01 ∙ 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) −𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 )

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐶𝐶 1 ∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 0,01 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑋𝑋 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) −𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹

kde:

= měna strukturální pozice,

𝐹𝐹𝐶𝐶 = maximální čistá otevřená pozice vyjádřená v zahraniční měně,

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 = kapitál 𝐹𝐹𝐹𝐹tier1 instituce vyjádřený ve vykazovací měně,

𝐶𝐶 1 = spotový směnný kurz mezi vykazovací měnou a zahraniční měnou ,

𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐶𝐶

= celkový objem rizikové expozice vyjádřený ve vykazovací měně10 a

spočtený 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 podle 𝐹𝐹𝐹𝐹 (.) čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013, bez kapitálových požadavků k měnovému riziku pro všechny pozice, které jsou v zahraniční měně ,

= hodnota získaná podle následujícího vzorce: 𝐹𝐹𝐶𝐶

𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹

kde: 𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑉𝑉 𝐴𝐴𝐶𝐶1 ( 1,01 0,01 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 ) −𝑉𝑉 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐶𝐶1 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 )

vedlejšího 𝑉𝑉 𝐴𝐴𝑇𝑇1= hodnotaportfolia vyjádřená ve vykazovací měně tvořená všemi nástroji kapitálu tier 1 vydanými institucí;
  • (c) jestliže je cílem instituce zajistit celkový kapitálový poměr, podle následujícího vzorce:
𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 (1,01 ∙ 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) −𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 )

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑀𝑀𝐹𝐹∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 0,01 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑋𝑋 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) −𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 −𝐶𝐶 2 𝐹𝐹𝐹𝐹

kde:

= kapitál instituce vyjádřený ve vykazovací měně,

𝑀𝑀𝐹𝐹 = maximální čistá otevřená pozice vyjádřená v zahraniční měně,

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹= celkový objem rizikové expozice vyjádřený ve vykazovací měněa

spočtený 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 podle 𝐹𝐹𝐹𝐹 (.) čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013, bez kapitálových požadavků k měnovému riziku pro všechny pozice, které jsou v zahraniční měně strukturální pozice,

𝐹𝐹𝐶𝐶

= spotový směnný kurz mezi vykazovací měnou a zahraniční měnou

strukturální 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹pozice,𝐹𝐹𝐶𝐶

= hodnota získaná podle následujícího vzorce:

𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹

kde: 𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑉𝑉 𝐴𝐴𝐶𝐶1 ( 1,01 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 0,01 𝐹𝐹𝐶𝐶 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 ) −𝑉𝑉 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐶𝐶1 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 )

𝑉𝑉 vedlejšího 𝐴𝐴𝑇𝑇1= hodnotaportfolia vyjádřená ve vykazovací měně tvořená všemi nástroji kapitálu tier 1 vydanými institucí,11

= hodnota získaná podle následujícího vzorce:

𝐶𝐶 2 𝐹𝐹𝐹𝐹

kde: 𝐶𝐶 2 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑉𝑉 𝐶𝐶2 ( 1,01 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 0,01 𝐹𝐹𝐶𝐶 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 ) −𝑉𝑉 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐶𝐶2 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 )

kapitálu 𝑉𝑉 𝑇𝑇2= hodnotaportfolia vyjádřená ve vykazovací měně tvořená všemi nástroji tier 2 vydanými institucí.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.