|
+31. Institutet bör beräkna den maximala öppna nettopositionen med hjälp av följande formler: (a) … |
31. Institutet bör beräkna den maximala öppna nettopositionen med hjälp av följande formler: (a) …Institutet bör beräkna den maximala öppna nettopositionen med hjälp av följande formler:
𝑅𝑊𝐴 𝑁𝑜𝐹𝑋 𝐹𝐶 (1,01 ∙ 𝐹𝑋 𝐹𝐶 )−𝑅𝑊𝐴 𝑁𝑜𝐹𝑋 𝐹𝐶 (𝐹𝑋 𝐹𝐶 ) 𝑀𝑎𝑥𝑂𝑃 𝐹𝐶 = 𝐶𝐸𝑇1 ∙ 𝑅𝑊𝐴 0,01 𝑁𝑜𝐹𝑋 ∙ 𝐹𝐶 𝐹𝑋 (𝐹𝑋 𝐹𝐶 𝐹𝐶 ) där 𝐹𝐶 = den strukturella positionens valuta, 𝑀𝑎𝑥𝑂𝑃 𝐹𝐶 = den maximala öppna nettopositionen uttryckt i den utländska valutan 𝐹𝐶 , 𝐶𝐸𝑇1 = institutets kärnprimärkapital uttryckt i rapporteringsvalutan, 𝐹𝑋 𝐹𝐶 = avistakursen mellan rapporteringsvalutan och den utländska valutan 𝐹𝐶 av den strukturella positionen, 𝑅𝑊𝐴 𝑁𝑜𝐹𝑋 𝐹𝐶 (.) = det totala riskvägda exponeringsbeloppet uttryckt i rapporteringsvalutan beräknat i enlighet med artikel 92.3 i förordning (EU)
nr 575/2013, exklusive kapitalbaskraven för valutarisk för alla positioner som är i den utländska valutan 𝐹𝐶 ,
𝑅𝑊𝐴 𝑁𝑜𝐹𝑋 𝐹𝐶 (1,01 ∙ 𝐹𝑋 𝐹𝐶 )−𝑅𝑊𝐴 𝑁𝑜𝐹𝑋 𝐹𝐶 (𝐹𝑋 𝐹𝐶 ) 𝑀𝑎𝑥𝑂𝑃 𝐹𝐶 =𝑇1∗ 𝑅𝑊𝐴 0,01 𝑁𝑜𝐹𝑋 ∙ 𝐹𝐶 𝐹𝑋 (𝐹𝑋 𝐹𝐶 𝐹𝐶 ) −𝐴𝑇1 𝐹𝐶 där 𝐹𝐶 = den strukturella positionens valuta, 𝑀𝑎𝑥𝑂𝑃 𝐹𝐶 = den maximala öppna nettopositionen uttryckt i den utländska valutan, 𝑇1 = institutets primärkapital uttryckt i rapporteringsvalutan, 𝐹𝑋 𝐹𝐶 = avistakursen mellan rapporteringsvalutan och den utländska valutan 𝐹𝐶 , 𝑅𝑊𝐴 𝑁𝑜𝐹𝑋 𝐹𝐶 (.) = det totala riskvägda exponeringsbeloppet uttryckt i rapporteringsvalutan beräknat i enlighet med artikel 92.3 i förordning (EU) nr 575/2013, exklusive kapitalbaskraven för valutarisk för alla positioner som är i den utländska valutan 𝐹𝐶 , 𝐴𝑇1 𝐹𝐶 = värdet som beräknas med hjälp av följande formel:
där 𝑉 𝐴𝑇1 = portföljens värde uttryckt i rapporteringsvalutan bestående av alla ytterligare primärinstrument som institutet har utfärdat,
𝑀𝑎𝑥𝑂𝑃 𝐹𝐶 =𝑂𝐹∗ 𝑅𝑊𝐴 0,01 𝑁𝑜𝐹𝑋 ∙ 𝐹𝐶 𝐹𝑋 (𝐹𝑋 𝐹𝐶 𝐹𝐶 ) −𝐴𝑇1 𝐹𝐶 −𝑇2 𝐹𝐶 där 𝑂𝐹 = institutets kapitalbas uttryckt i rapporteringsvalutan,
𝑀𝑎𝑥𝑂𝑃 𝐹𝐶 = den maximala öppna nettopositionen uttryckt i den utländska valutan, 𝑅𝑊𝐴 𝑁𝑜𝐹𝑋 𝐹𝐶 (.) = det totala riskvägda exponeringsbeloppet uttryckt i rapporteringsvalutan beräknat i enlighet med artikel 92.3 i förordning (EU) nr 575/2013, exklusive kapitalbaskraven för valutarisk för alla positioner som är i den utländska valutan 𝐹𝐶 av den strukturella positionen, 𝐹𝑋 𝐹𝐶 = avistakursen mellan rapporteringsvalutan och den utländska valutan 𝐹𝐶 av den strukturella positionen, 𝐴𝑇1 𝐹𝐶 = värdet som beräknas med hjälp av följande formel:
där 𝑉 𝐴𝑇1 = portföljens värde uttryckt i rapporteringsvalutan bestående av alla ytterligare primärkapitalinstrument som institutet har utfärdat, 𝑇2 𝐹𝐶 = värdet som beräknas med hjälp av följande formel:
där 𝑉 𝑇2 = portföljens värde uttryckt i rapporteringsvalutan bestående av alla supplementärkapitalinstrument som institutet har utfärdat. 1. Översikt
1.1 Referenser1.2 Identifierade krav1.3 Relaterade standarder2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|