31. Įstaiga turėtų apskaičiuoti didžiausią grynąją atvirąją poziciją pagal šias formules: (a) kai …

Įstaiga turėtų apskaičiuoti didžiausią grynąją atvirąją poziciją pagal šias formules:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 1 ∙ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 0,01 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑋𝑋 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹 )

kur:

= struktūrinės pozicijos valiuta;

𝐹𝐹𝐶𝐶 = didžiausia grynoji atviroji pozicija užsienio valiuta ;

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 = 𝐹𝐹𝐹𝐹 įstaigos bendras 1 lygio nuosavas kapitalas atskaitomybės 𝐹𝐹𝐶𝐶 valiuta;

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 1 = neatidėliotino valiutos keitimo kursas tarp atskaitomybės valiutos ir

Reglamento 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 (.) (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 3 dalimi, neįtraukiant nuosavų lėšų reikalavimų padengti užsienio valiutos kurso rizikai, kylančiai iš visų pozicijų užsienio valiuta ;

• (b) kai įstaiga 𝐹𝐹𝐶𝐶 siekia apdrausti 1 lygio kapitalo koeficientą, pagal šią formulę:

kur:

𝐹𝐹𝐶𝐶 = didžiausia grynoji atviroji pozicija užsienio valiuta;

𝐶𝐶 1 = neatidėliotino valiutos keitimo kursas tarp atskaitomybės valiutos ir užsienio

𝐹𝐹𝐶𝐶 = bendra rizikos pozicija atskaitomybės valiuta, apskaičiuota remiantis

Reglamento 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 (.) (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 3 dalimi, neįtraukiant nuosavų lėšų reikalavimų padengti užsienio valiutos kurso rizikai, kylančiai iš visų pozicijų užsienio valiuta ;

𝐹𝐹𝐶𝐶 = vertė, nustatyta pagal šią formulę:

𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹

kur: 𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑉𝑉 𝐴𝐴𝐶𝐶¹ ( 1,01 𝐹𝐹𝑋𝑋 0,01 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐹𝐹𝑋𝑋 ) −𝑉𝑉 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐶𝐶¹ ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 )

𝑉𝑉 papildomos 𝐴𝐴𝑇𝑇¹ 1 lygio kapitalo priemonės;

• (c) kai įstaiga siekia apdrausti bendrą kapitalo pakankamumo koeficientą, pagal šią formulę:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑀𝑀𝐹𝐹∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 0,01 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑋𝑋 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) −𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 −𝐶𝐶 2 𝐹𝐹𝐹𝐹

kur:

= įstaigos nuosavos lėšos atskaitomybės valiuta;

𝑀𝑀𝐹𝐹 = didžiausia grynoji atviroji pozicija užsienio valiuta;

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = bendra rizikos pozicija atskaitomybės valiuta, apskaičiuota remiantis

Reglamento 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 (.) (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 3 dalimi, neįtraukiant nuosavų lėšų reikalavimų padengti užsienio valiutos kurso rizikai, kylančiai iš visų pozicijų užsienio valiuta ;

= 𝐹𝐹𝐶𝐶 neatidėliotino valiutos keitimo kursas tarp atskaitomybės valiutos ir

= vertė, nustatyta pagal šią formulę:

𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹

kur: 𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑉𝑉 𝐴𝐴𝐶𝐶¹ ( 1,01 𝐹𝐹𝑋𝑋 0,01 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐹𝐹𝑋𝑋 ) −𝑉𝑉 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐶𝐶¹ ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 )

𝑉𝑉 papildomos 𝐴𝐴𝑇𝑇1 1 lygio kapitalo priemonės;

= vertė, nustatyta pagal šią formulę:

𝐶𝐶 2 𝐹𝐹𝐹𝐹

kur: 𝐶𝐶 2 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑉𝑉 𝐶𝐶² ( 1,01 𝐹𝐹𝑋𝑋 0,01 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐹𝐹𝑋𝑋 ) −𝑉𝑉 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐶𝐶² ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 )

𝑉𝑉 2 𝑇𝑇2 lygio kapitalo priemonės;

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

• 92 straipsnis 3.

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.