31. Laitoksen on laskettava suurin avoin nettopositio seuraavien kaavojen mukaisesti: (a) jos …

Laitoksen on laskettava suurin avoin nettopositio seuraavien kaavojen mukaisesti:

• (a) jos laitos aikoo suojata ydinpääoman (CET1) osuutta, seuraavan kaavan mukaisesti:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 1 ∙ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 0,01 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑋𝑋 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹 )

jossa

= rakenteellisen position valuutta

𝐹𝐹𝐶𝐶 = ulkomaanvaluutassa ( ) ilmaistu suurin avoin nettopositio

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐶𝐶

= raportointivaluutassa ilmaistu laitoksen ydinpääoma

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 1 = rakenteellisen position raportointivaluutan ja ulkomaanvaluutan ( ) välinen

avistakurssi 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐶𝐶

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 asetuksen 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 (EU) (.) N:o 575/2013 92 artiklan 3 kohdan mukaisesti, lukuun ottamatta valuuttariskiä koskevia omien varojen vaatimuksia kaikista ulkomaanvaluutassa ( ) olevista positioista

• (b) jos laitos aikoo suojata ensisijaisen pääoman osuutta, seuraavan kaavan mukaisesti:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐶𝐶 1 ∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 0,01 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑋𝑋 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) −𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹

jossa

= rakenteellisen position valuutta

𝐹𝐹𝐶𝐶 = ulkomaanvaluutassa ilmaistu suurin avoin nettopositio

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 = raportointivaluutassa 𝐹𝐹𝐹𝐹 ilmaistu laitoksen ensisijainen lisäpääoma

𝐶𝐶 1 = raportointivaluutan ja ulkomaanvaluutan välinen avistakurssi

𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 = raportointivaluutassa ilmaistu kokonaisriskin määrä, 𝐹𝐹𝐶𝐶 joka on laskettu

asetuksen 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 (EU) (.) N:o 575/2013 92 artiklan 3 kohdan mukaisesti, lukuun ottamatta valuuttariskiä koskevia omien varojen vaatimuksia kaikista ulkomaanvaluutassa ( ) olevista positioista

= seuraavan kaavan mukaisesti johdettu arvo:

𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹

jossa 𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑉𝑉 𝐴𝐴𝐶𝐶¹ ( 1,01 0,01 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 ) −𝑉𝑉 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐶𝐶¹ ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 )

• (c) jos laitos aikoo suojata kokonaispääomaosuutta, seuraavan kaavan mukaisesti:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑀𝑀𝐹𝐹∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 0,01 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑋𝑋 ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) −𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 −𝐶𝐶 2 𝐹𝐹𝐹𝐹

jossa

= raportointivaluutassa ilmaistut laitoksen omat varat

𝑀𝑀𝐹𝐹 = ulkomaanvaluutassa ilmaistu suurin avoin nettopositio

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹 = raportointivaluutassa ilmaistu kokonaisriskin määrä, joka on laskettu

asetuksen 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 (EU) (.) N:o 575/2013 92 artiklan 3 kohdan mukaisesti, lukuun ottamatta rakenteellisen position valuuttariskiä koskevia omien varojen vaatimuksia kaikista ulkomaanvaluutassa ( ) olevista positioista

= rakenteellisen 𝐹𝐹𝐶𝐶 position raportointivaluutan ja ulkomaanvaluutan ( ) välinen

𝐹𝐹𝑋𝑋 avistakurssi 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐶𝐶

= seuraavan kaavan mukaisesti johdettu arvo:

𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹

jossa 𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑉𝑉 𝐴𝐴𝐶𝐶¹ ( 1,01 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 0,01 𝐹𝐹𝐶𝐶 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 ) −𝑉𝑉 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐶𝐶¹ ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 )

𝑉𝑉 laitoksen 𝐴𝐴𝑇𝑇1 liikkeeseen laskemista ensisijaisen lisäpääoman välineistä

= seuraavan kaavan mukaisesti johdettu arvo:

𝐶𝐶 2 𝐹𝐹𝐹𝐹

jossa 𝐶𝐶 2 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑉𝑉 𝐶𝐶² ( 1,01 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 0,01 𝐹𝐹𝐶𝐶 ∙𝐹𝐹𝑋𝑋 ) −𝑉𝑉 𝐹𝐹𝐶𝐶 𝐶𝐶² ( 𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐶𝐶 )

𝑉𝑉 laitoksen 𝑇𝑇2 liikkeeseen laskemista toissijaisen pääoman välineistä.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

• 92 artikla 3.

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.