+Член 325ач Рискови тегла за вега риска и риска от кривината
---+Член 325ач 1.
---+Член 325ач 2.
---+Член 325ач 4.
---+Член 325ач 5.
---+Член 325ач 6.
|
Член 325ач Рискови тегла за вега риска и риска от кривината
-
1. Преглед
| Наименование |
Регулация |
|
Член 325ач 1.
|
Групите за факторите на вега риска са подобни на групите, установени за факторите на делта риска в съответствие с раздел 3, подраздел 1.
|
|
Член 325ач 2.
|
Рисковите тегла за чувствителност към факторите на вега риска се присъждат в съответствие с рисковия клас на рисковите фактори, както следва:
Таблица 1
|
Рисков клас
|
Рискови тегла
|
|
Общ лихвен риск
|
100 %
|
|
Риск, свързан с кредитния спред, при несекюритизиращите позиции
|
100 %
|
|
Риск, свързан с кредитния спред, при секюритизиращите позиции (част от АПКТ)
|
100 %
|
|
Риск, свързан с кредитния спред, при секюритизиращите позиции (извън АПКТ)
|
100 %
|
|
Риск, свързан с капиталовите инструменти (голяма пазарна капитализация и индекси)
|
77,78 %
|
|
Риск, свързан с капиталовите инструменти (малка пазарна капитализация и друг сектор)
|
100 %
|
|
Стоков риск
|
100 %
|
|
Валутен риск
|
100 %
|
|
|
Член 325ач 4.
|
Групите, използвани в контекста на делта риска в подраздел 1, се използват в контекста на риска от кривината, ако в настоящата глава не е посочено друго.
|
|
Член 325ач 5.
|
За факторите нариска от кривината при валутния риск и при риска от капиталови инструменти теглата на риска от кривината са съответните измествания, равни на теглата за делта риск, посочени в подраздел 1.
|
|
Член 325ач 6.
|
За факторите на риска от кривината при общия лихвен риск, риска от кредитния спред и стоковия риск, теглото на риска от кривината е паралелната промяна на всички точки за всяка крива, въз основа на най-високото тегло на делта риска, посочено в подраздел 1 за съответната рискова група.
|
,
1.1 Препратки
1.2 Идентифицирани изисквания
1.3 Свързани стандарти
2. Идентифицирани изисквания
Изисквания
| Източник |
Изискване |
3. Свързани стандарти
Стандарти
| Източник |
Изискване |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|