+Článek 325ax Váhy rizika vega a rizika zakřivení
---+Článek 325ax 1.
---+Článek 325ax 2.
---+Článek 325ax 4.
---+Článek 325ax 5.
---+Článek 325ax 6.
|
Článek 325ax Váhy rizika vega a rizika zakřivení
-
1. Přehled
| Název |
Regulace |
|
Článek 325ax 1.
|
Koše pro faktory rizika vega jsou podobné košům stanoveným pro faktory rizika delta v souladu s oddílem 3 pododdílem 1.
|
|
Článek 325ax 2.
|
Rizikové váhy pro citlivosti na faktory rizika vega se přiřadí v souladu s rizikovou třídou rizikových faktorů takto:
Tabulka č. 11
|
Riziková třída
|
Rizikové váhy
|
|
Obecné úrokové riziko
|
100 %
|
|
CSR, bez sekuritizace
|
100 %
|
|
CSR, se sekuritizací (ACTP)
|
100 %
|
|
CSR, se sekuritizací (mimo ACTP)
|
100 %
|
|
Vlastní kapitál (vysoká tržní kapitalizace a indexy)
|
77,78 %
|
|
Vlastní kapitál (nízká tržní kapitalizace a jiné odvětví)
|
100 %
|
|
Komoditní riziko
|
100 %
|
|
FX
|
100 %
|
|
|
Článek 325ax 4.
|
Koše použité v kontextu rizika delta v pododdíle 1 se použijí v kontextu rizika zakřivení, není-li v této kapitole uvedeno jinak.
|
|
Článek 325ax 5.
|
Pro faktory měnového rizika zakřivení a akciového rizika zakřivení jsou váhami rizika zakřivení relativní posuny, které se rovnají vahám rizika delta uvedeným v pododdíle 1.
|
|
Článek 325ax 6.
|
Pro faktory obecného úrokového rizika zakřivení, faktory rizika úvěrového rozpětí u zakřivení a faktory komoditního rizika zakřivení je vahou rizika zakřivení paralelní posun všech bodů pro každou křivku na základě nejvyšší předepsané váhy rizika delta v pododdíle 1 pro příslušný rizikový koš.
|
,
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požadavky
1.3 Související standardy
2. Identifikované požadavky
Požadavky
| Zdroj |
Požadavek |
3. Související standardy
Standardy
| Zdroj |
Požadavek |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|