+Artikel 325 unquinquagies Vega- en curvatuurrisicogewichten
---+Artikel 325 unquinquagies 1.
---+Artikel 325 unquinquagies 2.
---+Artikel 325 unquinquagies 4.
---+Artikel 325 unquinquagies 5.
---+Artikel 325 unquinquagies 6.
|
Artikel 325 unquinquagies Vega- en curvatuurrisicogewichten
-
1. Overzicht
| Titel |
Regelgeving |
|
Artikel 325 unquinquagies 1.
|
Subklassen voor vegarisicofactoren zijn vergelijkbaar met de overeenkomstig afdeling 3, onderafdeling 1, bepaalde subklassen voor deltarisicofactoren.
|
|
Artikel 325 unquinquagies 2.
|
Risicogewichten voor gevoeligheden voor vegarisicofactoren worden toegewezen overeenkomstig de risicoklasse van de risicofactoren, en wel als volgt:
Tabel 1
|
Risicoklasse
|
Risicogewichten
|
|
Algemeen renterisico (GIRR)
|
100 %;
|
|
Creditspreadrisico (CSR) voor niet-securitisaties
|
100 %;
|
|
Creditspreadrisico voor securitisaties (ACHP)
|
100 %;
|
|
Creditspreadrisico voor securitisaties (niet-ACHP)
|
100 %;
|
|
Aandelen (grote kapitalisatie en indexen)
|
77,78 %;
|
|
Aandelen (kleine kapitalisatie en andere sector)
|
100 %
|
|
Grondstoffen
|
100 %;
|
|
Wisselkoersen
|
100 %;
|
|
|
Artikel 325 unquinquagies 4.
|
In de context van het deltarisico in onderafdeling 1 gehanteerde subklassen worden ook in de context van het curvatuurrisico gebruikt, tenzij in dit hoofdstuk anders is bepaald.
|
|
Artikel 325 unquinquagies 5.
|
Voor de wisselkoers- en aandelencurvatuurrisicofactoren zijn de gewichten voor het curvatuurrisico relatieve bijstellingen die gelijk zijn aan de in onderafdeling 1 vermelde deltarisicogewichten.
|
|
Artikel 325 unquinquagies 6.
|
Voor de algemeen-rente-, creditspread- en grondstoffencurvatuurrisicofactoren is het curvatuurrisicogewicht de parallelle verschuiving van alle toppunten van elke curve op basis van het hoogste voorgeschreven deltarisicogewicht vermeld in onderafdeling 1 voor de relevante risicosubklasse.
|
,
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|