+Člen 325ax Uteži za vega tveganje in tveganje ukrivljenosti
---+Člen 325ax 1.
---+Člen 325ax 2.
---+Člen 325ax 4.
---+Člen 325ax 5.
---+Člen 325ax 6.
|
Člen 325ax Uteži za vega tveganje in tveganje ukrivljenosti
-
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Člen 325ax 1.
|
Skupine za dejavnike vega tveganja so podobne skupinam, določenim za dejavnike delta tveganja v skladu z oddelkom 3, pododdelek 1.
|
|
Člen 325ax 2.
|
Uteži tveganja za občutljivosti na dejavnike vega tveganja se dodelijo v skladu z razredom tveganja dejavnikov tveganja, kot sledi:
Razpredelnica 1
|
Razred tveganja
|
Uteži tveganja
|
|
Splošno obrestno tveganje
|
100 %
|
|
Tveganje kreditnega razmika, nelistinjenje
|
100 %
|
|
Tveganje kreditnega razmika za listinjenje, ki je vključeno v alternativni trgovalni portfelj s korelacijo
|
100 %
|
|
Tveganje kreditnega razmika za listinjenje, ki ni vključeno v alternativni trgovalni portfelj s korelacijo
|
100 %
|
|
Tveganje lastniških FI (velika kapitalizacija in indeksi)
|
77,78 %
|
|
Tveganje lastniških FI (majhna kapitalizacija in drugi sektorji)
|
100 %
|
|
Blagovno tveganje
|
100 %
|
|
Valutno tveganje
|
100 %
|
|
|
Člen 325ax 4.
|
Skupine, uporabljene v kontekstu delta tveganja iz pododdelka 1, se uporabijo tudi v kontekstu tveganja ukrivljenosti, razen če je v tem poglavju določeno drugače.
|
|
Člen 325ax 5.
|
Za dejavnike valutnega tveganja in tveganja ukrivljenosti lastniških finančnih instrumentov so uteži tveganja ukrivljenosti relativni premiki, enaki utežem delta tveganja iz pododdelka 1.
|
|
Člen 325ax 6.
|
Za dejavnike splošnega obrestnega tveganja ukrivljenosti, tveganja ukrivljenosti kreditnega razmika in blagovnega tveganja ukrivljenosti je utež tveganja ukrivljenosti vzporedni premik vseh točk za vsako krivuljo na podlagi najvišje predpisane uteži delta tveganja iz pododdelka 1 za ustrezno skupino tveganj.
|
,
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|