+Članak 325.ax Ponderi za vega-rizik i rizik zakrivljenosti
---+Članak 325.ax 1.
---+Članak 325.ax 2.
---+Članak 325.ax 4.
---+Članak 325.ax 5.
---+Članak 325.ax 6.
|
Članak 325.ax Ponderi za vega-rizik i rizik zakrivljenosti
-
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Članak 325.ax 1.
|
Razredi za faktore vega-rizika slični su razredima za faktore delta-rizika utvrđene u skladu s odjeljkom 3. pododjeljkom 1.
|
|
Članak 325.ax 2.
|
Ponderi rizika za osjetljivosti na faktore vega-rizika dodjeljuju se u skladu s kategorijom rizika faktora rizika, kako slijedi:
Tablica 1.
|
Kategorija rizika
|
Ponderi rizika
|
|
Opći kamatni rizik (GIRR)
|
100 %
|
|
Rizik kreditne marže koji nije predmet sekuritizacije
|
100 %
|
|
Rizik kreditne marže koji je predmet sekuritizacije (ACTP)
|
100 %
|
|
Rizik kreditne marže koji je predmet sekuritizacije (koji nije uključen u ACTP)
|
100 %
|
|
Vlasnički instrumenti (velika kapitalizacija i indeksi)
|
77,78 %
|
|
Vlasnički instrumenti (mala kapitalizacija i drugi sektor)
|
100 %
|
|
Roba
|
100 %
|
|
Strana valuta
|
100 %
|
|
|
Članak 325.ax 4.
|
Razredi upotrijebljeni u kontekstu delta-rizika u pododjeljku 1. upotrebljavaju se u kontekstu rizika zakrivljenosti osim ako je u ovom poglavlju drukčije navedeno.
|
|
Članak 325.ax 5.
|
Ponderi rizika zakrivljenosti za faktore valutnog rizika i rizika zakrivljenosti vlasničkih instrumenata relativne su promjene jednake ponderima delta-rizika iz pododjeljka 1.
|
|
Članak 325.ax 6.
|
Ponder rizika zakrivljenosti za faktore rizika zakrivljenosti za opću kamatu, kreditnu maržu i robu jednak je paralelnoj promjeni svih točaka za svaku krivulju na osnovi najvećeg propisanog pondera delta-rizika iz pododjeljka 1. za relevantni razred rizika.
|
,
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|