+Artykuł 325ax Wagi ryzyka vega i ryzyka zakrzywienia
---+Artykuł 325ax 1.
---+Artykuł 325ax 2.
---+Artykuł 325ax 4.
---+Artykuł 325ax 5.
---+Artykuł 325ax 6.
|
Artykuł 325ax Wagi ryzyka vega i ryzyka zakrzywienia
-
1. Przegląd
| Tytuł |
Regulacja |
|
Artykuł 325ax 1.
|
Koszyki czynników ryzyka vega są podobne do koszyków określonych dla czynników ryzyka delta zgodnie z sekcją 3 podsekcja 1.
|
|
Artykuł 325ax 2.
|
Wagi ryzyka w przypadku wskaźników wrażliwości czynników ryzyka vega przypisuje się zgodnie z klasą ryzyka czynników ryzyka w następujący sposób:
Tabela 1
|
Klasa ryzyka
|
Waga ryzyka
|
|
Ryzyko ogólne stopy procentowej
|
100 %
|
|
Pozycje niestanowiące sekurytyzacji ryzyka spreadu kredytowego
|
100 %
|
|
Sekurytyzacje ryzyka spreadu kredytowego (włączone do ACTP)
|
100 %
|
|
Sekurytyzacje ryzyka spreadu kredytowego (niewłączone do ACTP)
|
100 %
|
|
Akcje (spółki o dużej kapitalizacji i indeksy)
|
77,78 %
|
|
Akcje (spółki o małej kapitalizacji i pozostałe sektory)
|
100 %
|
|
Ceny towarów
|
100 %
|
|
Kurs walutowy
|
100 %
|
|
|
Artykuł 325ax 4.
|
W kontekście ryzyka zakrzywienia stosuje się koszyki stosowane w kontekście ryzyka delta w podsekcji 1, chyba że w niniejszym rozdziale określono inaczej.
|
|
Artykuł 325ax 5.
|
W odniesieniu do czynników ryzyka walutowego i ryzyka zakrzywienia cen akcji wagi ryzyka zakrzywienia to względne przesunięcia równe wagom ryzyka delta, o których mowa w podsekcji 1.
|
|
Artykuł 325ax 6.
|
W odniesieniu do czynników ryzyka zakrzywienia ryzyka ogólnego stopy procentowej, spreadu kredytowego i cen towarów waga ryzyka zakrzywienia to równoległe przesunięcie wszystkich wierzchołków w przypadku każdej krzywej na podstawie najwyższej wagi ryzyka delta, o której mowa w podsekcji 1 dla stosownego koszyka ryzyka.
|
,
1.1 Odwołania
1.2 Zidentyfikowane wymagania
1.3 Powiązane normy
2. Zidentyfikowane wymagania
Wymagania
| Źródło |
Wymaganie |
3. Powiązane normy
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|