+Artikel 325ax Vega- og curvaturerisikovægte
---+Artikel 325ax 1.
---+Artikel 325ax 2.
---+Artikel 325ax 4.
---+Artikel 325ax 5.
---+Artikel 325ax 6.
|
Artikel 325ax Vega- og curvaturerisikovægte
-
1. Oversigt
| Titel |
Regulering |
|
Artikel 325ax 1.
|
Undergrupper for vegarisikofaktorer skal svare til de undergrupper, der er fastsat for deltarisikofaktorer i overensstemmelse med afdeling 3, underafdeling 1.
|
|
Artikel 325ax 2.
|
Risikovægte for følsomheder over for vegarisikofaktorer tildeles i overensstemmelse med risikofaktorernes risikoklasse således:
Tabel 1
|
Risikoklasse
|
Risikovægte
|
|
GIRR
|
100 %
|
|
CSR (ikkesecuritiseringer)
|
100 %
|
|
CSR securitiseringer (ACTP)
|
100 %
|
|
CSR securitiseringer (uden for ACTP'en)
|
100 %
|
|
Aktie (large cap og indekser)
|
77,78 %
|
|
Aktie (small cap og anden sektor)
|
100 %
|
|
Råvare
|
100 %
|
|
Valuta
|
100 %
|
|
|
Artikel 325ax 4.
|
Undergrupper, som er omhandlet i forbindelse med deltarisiko i underafdeling 1, anvendes også i forbindelse med curvaturerisiko, medmindre andet fremgår af dette kapitel.
|
|
Artikel 325ax 5.
|
For valuta- og curvatureaktierisikofaktorer er curvaturerisikovægtene relative skift, som er lig med de deltarisikovægte, der er omhandlet i underafdeling 1.
|
|
Artikel 325ax 6.
|
For curvaturerisikofaktorer vedrørende den generelle rente, kreditspænd og råvarer er curvaturerisikovægten det parallelle skift i alle toppunkter for hver kurve på grundlag af den højeste fastsatte deltarisikovægt omhandlet i underafdeling 1 for den relevante risikoundergruppe.
|
,
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|