+Άρθρο 325ν Συντελεστές στάθμισης κινδύνου βέγκα και καμπυλότητας
---+Άρθρο 325ν 1.
---+Άρθρο 325ν 2.
---+Άρθρο 325ν 4.
---+Άρθρο 325ν 5.
---+Άρθρο 325ν 6.
|
Άρθρο 325ν Συντελεστές στάθμισης κινδύνου βέγκα και καμπυλότητας
1. Επισκόπηση
| Τίτλος |
Κανονισμός |
|
Άρθρο 325ν 1.
|
Τα κλιμάκια για τους παράγοντες κινδύνου βέγκα είναι παρόμοια με τα κλιμάκια που καθορίζονται για τους παράγοντες κινδύνου δέλτα σύμφωνα με το τμήμα 3 ενότητα 1.
|
|
Άρθρο 325ν 2.
|
Οι συντελεστές στάθμισης κινδύνου για ευαισθησίες σε παράγοντες κινδύνου βέγκα κατατάσσονται σύμφωνα με την κατηγορία κινδύνου των παραγόντων κινδύνου, ως εξής:
Πίνακας 1
|
Κατηγορία κινδύνου
|
Συντελεστές στάθμισης κινδύνου
|
|
GIRR
|
100 %
|
|
CSR εκτός τιτλοποιήσεων
|
100 %
|
|
Τιτλοποιήσεις CSR (ACTP)
|
100 %
|
|
Τιτλοποιήσεις CSR (εκτός ACTP)
|
100 %
|
|
Μετοχικό κεφάλαιο (υψηλή κεφαλαιοποίηση και δείκτες)
|
77,78 %
|
|
Μετοχικό κεφάλαιο (χαμηλή κεφαλαιοποίηση και άλλος κλάδος)
|
100 %
|
|
Βασικό εμπόρευμα
|
100 %
|
|
Συνάλλαγμα
|
100 %
|
|
|
Άρθρο 325ν 4.
|
Τα κλιμάκια που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του κινδύνου δέλτα στην ενότητα 1 χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο κινδύνου καμπυλότητας, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν κεφάλαιο.
|
|
Άρθρο 325ν 5.
|
Όσον αφορά τους παράγοντες κινδύνου συναλλάγματος και καμπυλότητας μετοχών, οι συντελεστές στάθμισης κινδύνου καμπυλότητας είναι σχετικές μετατοπίσεις που ισούνται με τους συντελεστές στάθμισης κινδύνου δέλτα που αναφέρονται στην ενότητα 1.
|
|
Άρθρο 325ν 6.
|
Για τους παράγοντες καμπυλότητας γενικού κινδύνου επιτοκίου, πιστωτικού περιθωρίου και βασικών εμπορευμάτων, ο συντελεστής στάθμισης κινδύνου καμπυλότητας είναι η παράλληλη μετατόπιση όλων των κορυφών για κάθε καμπύλη με βάση τον υψηλότερο συντελεστή στάθμισης κινδύνου δέλτα στην ενότητα 1 για το σχετικό κλιμάκιο κινδύνου.
|
,
1.1 Παραπομπές
1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις
1.3 Σχετικά πρότυπα
2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|