+Článok 325ax Rizikové váhy vega a zakrivenia
---+Článok 325ax 1.
---+Článok 325ax 2.
---+Článok 325ax 4.
---+Článok 325ax 5.
---+Článok 325ax 6.
|
Článok 325ax Rizikové váhy vega a zakrivenia
-
1. Prehľad
| Názov |
Regulácia |
|
Článok 325ax 1.
|
Skupiny pre faktory rizika vega sú podobné skupinám stanoveným pre faktory rizika delta v súlade s oddielom 3 pododdielom 1.
|
|
Článok 325ax 2.
|
Rizikové váhy pre citlivosti na faktory rizika vega sa priraďujú v súlade s triedou rizika faktorov rizika takto:
Tabuľka 1
|
Trieda rizika
|
Rizikové váhy
|
|
GIRR
|
100 %
|
|
CSR nesekuritizácie
|
100 %
|
|
CSR sekuritizácie (ACTP)
|
100 %
|
|
CSR sekuritizácie (mimo ACTP)
|
100 %
|
|
Kapitál (veľká trhová kapitalizácia a indexy)
|
77,78 %
|
|
Kapitál (malá trhová kapitalizácia a iné sektory)
|
100 %
|
|
Komodita
|
100 %
|
|
Devízy
|
100 %
|
|
|
Článok 325ax 4.
|
Skupiny používané v kontexte rizika delta v pododdiele 1 sa použijú v kontexte rizika zakrivenia, ak nie je v tejto kapitole stanovené inak.
|
|
Článok 325ax 5.
|
Pre faktory devízového rizika a faktory rizika zakrivenia kapitálu sú rizikovými váhami zakrivenia relatívne posuny rovnajúce sa váham rizika delta uvedeným v pododdiele 1.
|
|
Článok 325ax 6.
|
Pre faktory všeobecného úrokového rizika, rizika kreditného rozpätia a komoditného rizika zakrivenia je rizikovou váhou zakrivenia paralelný posun všetkých vrcholov pre každú krivku na základe najvyššej predpísanej váhy rizika delta uvedenej v pododdiele 1 pre príslušnú skupinu rizika.
|
,
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požiadavky
1.3 Súvisiace štandardy
2. Identifikované požiadavky
Požiadavky
| Zdroj |
Požiadavka |
3. Súvisiace štandardy
Štandardy
| Zdroj |
Požiadavka |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|