+Artikel 325ax Riskvikter för vegarisk och kurvrisk
---+Artikel 325ax 1.
---+Artikel 325ax 2.
---+Artikel 325ax 4.
---+Artikel 325ax 5.
---+Artikel 325ax 6.
|
Artikel 325ax Riskvikter för vegarisk och kurvrisk
-
1. Översikt
| Rubrik |
Reglering |
|
Artikel 325ax 1.
|
Undergrupperna för vegariskfaktorer ska likna de undergrupper som fastställts för deltariskfaktorer i enlighet med underavsnitt 1 i avsnitt 3.
|
|
Artikel 325ax 2.
|
Riskvikter för känsligheter för vegariskfaktorer ska tilldelas i enlighet med riskfaktorernas riskklass, enligt följande:
Tabell 1
|
Riskklass
|
Riskvikter
|
|
Generell ränterisk
|
100 %
|
|
Kreditspreadrisk för icke-värdepapperiseringar
|
100 %
|
|
Kreditspreadrisk för värdepapperiseringar i den alternativa korrelationshandelsportföljen
|
100 %
|
|
Kreditspreadrisk för värdepapperiseringar utanför den alternativa korrelationshandelsportföljen
|
100 %
|
|
Aktierisk (högt börsvärde och index)
|
77,78 %
|
|
Aktierisk (lågt börsvärde och övriga sektorer)
|
100 %
|
|
Råvarurisk
|
100 %
|
|
Valutarisk
|
100 %
|
|
|
Artikel 325ax 4.
|
De undergrupper som används i samband med deltarisk i underavsnitt 1 ska användas i samband med kurvrisk, om inget annat anges i detta kapitel.
|
|
Artikel 325ax 5.
|
För kurvriskfaktorer för valutarisk och aktierisk ska kurvriskvikterna vara relativa skift som är lika med de deltariskvikter som avses i underavsnitt 1.
|
|
Artikel 325ax 6.
|
För kurvriskfaktorer för generell ränterisk, kreditspreadrisk och råvarurisk ska kurvriskvikten vara ett parallellskift av alla punkter för varje kurva baserat på den högsta föreskrivna deltariskvikten som avses i underavsnitt 1 för den relevanta riskundergruppen.
|
,
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|