+Articolo 325 unquinquagies Fattori di ponderazione del rischio vega e di curvatura
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---+Articolo 325 unquinquagies 2.
---+Articolo 325 unquinquagies 4.
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---+Articolo 325 unquinquagies 6.
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Articolo 325 unquinquagies Fattori di ponderazione del rischio vega e di curvatura
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 325 unquinquagies 1.
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Le categorie per i fattori di rischio vega sono analoghe a quelle stabilite per i fattori di rischio delta conformemente alla sezione 3, sottosezione 1.
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Articolo 325 unquinquagies 2.
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I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità ai fattori di rischio vega sono assegnati in base alla classe di rischio dei fattori di rischio, come segue:
Tabella 1
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Classe di rischio
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Fattori di ponderazione del rischio
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GIRR
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100 %
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Rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione
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100 %
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Rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (all’interno dell’ACTP)
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100 %
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Rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (all’esterno dell’ACTP)
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100 %
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Rischio azionario (alta capitalizzazione e indici)
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77,78 %
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Rischio azionario (bassa capitalizzazione e altri settori)
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100 %
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Posizione in merci
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100 %
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Rischio di cambio
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100 %
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Articolo 325 unquinquagies 4.
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Le categorie utilizzate per il rischio delta nella sottosezione 1 sono utilizzate per il rischio di curvatura, se non diversamente specificato nel presente capo.
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Articolo 325 unquinquagies 5.
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Per i fattori del rischio di cambio e del rischio di curvatura sugli strumenti di capitale, i fattori di ponderazione del rischio di curvatura sono le relative variazioni pari ai fattori di ponderazione del rischio delta di cui alla sottosezione 1.
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Articolo 325 unquinquagies 6.
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Per i fattori del rischio di curvatura su tasso di interesse generico, differenziali creditizi e posizioni in merci, il fattore di ponderazione del rischio di curvatura è la variazione parallela di tutti i vertici per ciascuna curva sulla base del fattore di ponderazione del rischio delta più elevato tra quelli di cui alla sottosezione 1 per la categoria di rischio pertinente.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
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