+325ax straipsnis Vega ir kreivumo rizikos koeficientai
---+325ax straipsnis 1.
---+325ax straipsnis 2.
---+325ax straipsnis 4.
---+325ax straipsnis 5.
---+325ax straipsnis 6.

325ax straipsnis Vega ir kreivumo rizikos koeficientai

1. Apžvalga

325ax straipsnis 1.

Vega rizikos veiksnių grupės turi būti panašios į delta rizikos veiksnių grupes pagal 3 skirsnio 1 poskirsnį.

325ax straipsnis 2.

Rizikos koeficientai, susiję su jautrumu vega rizikos veiksniams, priskiriami pagal rizikos veiksnių rizikos klasę taip:

1 lentelė

Rizikos klasė	Rizikos koeficientai
Bendrosios palūkanų normos rizika	100 %
Pozicijų, kurios nėra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, kredito maržos rizika	100 %
Pakeitimo vertybiniais popieriais kredito maržos rizika (alternatyvaus koreliacinės prekybos portfelio)	100 %
Pakeitimo vertybiniais popieriais kredito maržos rizika (ne alternatyvaus koreliacinės prekybos portfelio)	100 %
Nuosavybės vertybiniai popieriai (didelė kapitalizacija ir indeksai)	77,78 %
Nuosavybės vertybiniai popieriai (maža kapitalizacija ir kiti sektoriai)	100 %
Biržos prekių kaina	100 %
Užsienio valiutos kursas	100 %

325ax straipsnis 4.

Jei šiame skyriuje nenurodyta kitaip, 1 poskirsnyje nurodytai delta rizikai taikytos grupės taikomos ir kreivumo rizikai.

325ax straipsnis 5.

Užsienio valiutos kurso ir nuosavybės vertybinių popierių kreivumo rizikos veiksnių kreivumo rizikos koeficientai yra santykiniai pokyčiai, lygūs 1 poskirsnyje nurodytiems delta rizikos koeficientams.

325ax straipsnis 6.

Bendrosios palūkanų normos, kredito maržos ir biržos prekių kainos kreivumo rizikos veiksnių kreivumo rizikos koeficientas yra analogiškas visų kiekvienos kreivės trajektorijos viršūnių pokytis, grindžiamas 1 poskirsnyje nurodytu didžiausiu atitinkamos rizikos grupės delta rizikos koeficientu.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai
Šaltinis	Reikalavimas

3. Susiję standartai

Standartai
Šaltinis	Reikalavimas

Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.