+Член 325бв 1.

Член 325бв 1.

Институциите изчисляват всички мерки на частичните очаквани недостици, посочени в член 325бб, параграф 1, както следва:

а) 

ежедневни изчисления на мерките на частичните очаквани недостици;

б) 

с 97,5-процентов едностранен доверителен интервал;

в) 

▼C7

за даден подпортфейл от позиции в търговския портфейл и позиции в банковия портфейл, които са обект на валутен или стоков риск, институциите изчисляват мярката на частичния очакван недостиг към момента „t“ в съответствие със следната формула:

image

▼M8

където:

PESt

=

мярка на частичния очакван недостиг към момента „t“;

j

=

индекс, с който се обозначават петте ликвидни хоризонти, изброени в първата колона на таблица 1;

LHj

=

дължина на ликвидните хоризонти j, изразена в дни в таблица 1;

T

=

базов времеви хоризонт, където T= 10 дни;

PESt(T)

=

мярка на частичния очакван недостиг, определена чрез прилагане на сценарии за бъдещи шокове с времеви хоризонт от 10 дни, само за конкретното множество от подлежащи на моделиране рискови фактори за позициите в подпортфейла, определени в параграфи 2, 3 и 4, за всяка мярка на частичен очакван недостиг, посочена в член 325бб, параграф 1; и

PESt(T, j)

=

мярка на частичния очакван недостиг, определена чрез прилагане на сценарии за бъдещи шокове с времеви хоризонт от 10 дни, само за конкретното множество от подлежащи на моделиране рискови фактори за позициите в подпортфейла, определени в параграфи 2, 3 и 4, за всяка мярка на частичен очакван недостиг, посочена в член 325бб, параграф 1, и чийто ефективен ликвиден хоризонт, определен съгласно член 325бг, параграф 2, е равен на или по-дълъг от LHj.



Таблица 1

Хоризонт на ликвидност j

Дължина на хоризонта на ликвидност j

(в дни)

1

10

2

20

3

40

4

60

5

120

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти