+Artikel 325bc 1.
|
Artikel 325bc 1.
Instituten ska beräkna alla de partiella expected shortfall-måtten som avses i artikel 325bb.1 enligt följande:
a)
Dagliga beräkningar av de partiella expected shortfall-måtten.
b)
Ett 97,5-procentigt ensidigt konfidensintervall.
c)
▼C7
För en given portfölj av positioner i handelslagret och positioner utanför handelslagret som omfattas av valutarisk eller råvarurisk ska institutet beräkna det partiella expected shortfall-måttet vid tidpunkten t i enlighet med följande formel:
▼M8
där
|
PESt
|
=
|
det partiella expected shortfall-måttet vid tidpunkten t,
|
|
j
|
=
|
index som anger de fem likviditetshorisonter som förtecknas i första kolumnen i tabell 1,
|
|
LHj
|
=
|
likviditetshorisonternas längd j, uttryckt i dagar enligt tabell 1,
|
|
T
|
=
|
bastidshorisonten, där T = 10 dagar,
|
|
PESt(T)
|
=
|
det partiella expected shortfall-måttet som fastställs genom att tillämpa scenarier med framtida störningar med en tidshorisont på tio dagar endast på det specifika urval modellerbara riskfaktorer för positionerna i portföljen som fastställs i punkterna 2, 3 och 4, för varje partiellt expected shortfall-mått enligt artikel 325bb.1, och
|
|
PESt(T, j)
|
=
|
det partiella expected shortfall-måttet som fastställs genom att tillämpa scenarier med framtida störningar med en tidshorisont på tio dagar endast på det specifika urval modellerbara riskfaktorer för positionerna i portföljen som avses i punkterna 2, 3 och 4, för varje partiellt expected shortfall-mått enligt artikel 325bb.1, och där den effektiva likviditetshorisonten, fastställd i enlighet med artikel 325bd.2, är lika med eller längre än LHj.
Tabell 1
|
Likviditetshorisont j
|
Längd på likviditetshorisont j
(i dagar)
|
|
1
|
10
|
|
2
|
20
|
|
3
|
40
|
|
4
|
60
|
|
5
|
120
|
|
1. Översikt
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|