+Artigo 325.o-BC 1.
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Artigo 325.o-BC 1.
As instituições calculam todas as medidas das perdas esperadas condicionais parciais a que se refere o artigo 325.o-BB, n.o 1, do seguinte modo:
a)
Cálculos diários das medidas das perdas esperadas condicionais parciais;
b)
Num intervalo de confiança unilateral de 97,5 %;
c)
▼C7
Para uma determinada carteira de posições da carteira de negociação e de posições extra carteira de negociação que estão sujeitas a risco cambial ou de mercadorias, as instituições calculam a medida da perda esperada condicional parcial no momento «t»de acordo com a seguinte fórmula:
▼M8
em que:
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PESt
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=
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medida da perda esperada condicional parcial no momento «t»;
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j
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=
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índice que designa os cinco horizontes de liquidez enumerados na primeira coluna do quadro 1;
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LHj
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=
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extensão dos horizontes de liquidez j expressa em dias no quadro 1;
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T
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=
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horizonte de base temporal, em que T = 10 dias;
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PESt(T)
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=
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medida da perda esperada condicional parcial que é determinado aplicando cenários de choques futuros com um horizonte temporal de 10 dias apenas ao conjunto específico de fatores de risco modelizáveis das posições na carteira definidos nos n.os 2, 3 e 4 para cada medida da perda esperada condicional parcial a que se refere o artigo 325.o-BB, n.o 1.
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PESt(T, j)
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=
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medida da perda esperada condicional parcial que é determinado aplicando cenários de choques futuros com um horizonte temporal de 10 dias apenas ao conjunto específico de fatores de risco modelizáveis das posições na carteira definidos nos n.os 2, 3 e 4 para cada medida da perda esperada condicional parcial a que se refere o artigo 325.o-BB, n.o 1, e cujo horizonte efetivo de liquidez, determinado nos termos do artigo 325.o-BD, n.o 2, seja igual ou superior a LHj.
Quadro 1
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Horizonte de liquidez j
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Duração do
horizonte de liquidez j (em dias)
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1
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10
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2
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20
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3
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40
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4
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60
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5
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120
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1. Visão geral
1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
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