+Članak 325.bc 1.
|
Članak 325.bc 1.
Institucije izračunavaju sve mjere djelomičnih očekivanih manjkova iz članka 325.bb stavka 1. kako slijedi:
(a)
dnevni izračuni mjera djelomičnih očekivanih manjkova;
(b)
jednostrani interval pouzdanosti od 97,5 %;
(c)
▼C7
za određeni portfelj pozicija iz knjige trgovanja i iz knjige pozicija kojima se ne trguje, a koje su podložne valutnom riziku i robnom riziku, institucije izračunavaju mjeru djelomičnog očekivanog manjka u vremenu „t” u skladu sa sljedećom formulom:
▼M8
pri čemu je:
|
PESt
|
=
|
mjera djelomičnog očekivanog manjka u vremenu „t”;
|
|
j
|
=
|
indeks koji označava pet razdoblja likvidnosti navedenih u prvom stupcu tablice 1.;
|
|
LHj
|
=
|
duljina razdoblja likvidnosti j izražena u danima u tablici 1.;
|
|
T
|
=
|
osnovno razdoblje, pri čemu je T = 10 dana;
|
|
PESt(T)
|
=
|
mjera djelomičnog očekivanog manjka koja se određuje primjenom scenarija budućih šokova s razdobljem od deset dana samo na poseban skup faktora rizika koji se mogu modelirati pozicija u portfelju iz stavaka 2., 3., i 4. za svaku mjeru djelomičnog očekivanog manjka iz članka 325.bb stavka 1.; i
|
|
PESt(T, j)
|
=
|
mjera djelomičnog očekivanog manjka koja se određuje primjenom scenarija budućih šokova s razdobljem od deset dana samo na poseban skup faktora rizika koji se mogu modelirati pozicija u portfelju iz stavaka 2., 3., i 4. za svaku mjeru djelomičnog očekivanog manjka iz članka 325.bb stavka 1. i čije je efektivno razdoblje likvidnosti, kako je određeno u skladu s člankom 325.bd stavkom 2., jednako ili dulje od LHj.
Tablica 1.
|
Razdoblje likvidnosti j
|
Duljina razdoblja likvidnosti j
(u danima)
|
|
1
|
10
|
|
2
|
20
|
|
3
|
40
|
|
4
|
60
|
|
5
|
120
|
|
1. Pregled
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|