+325 bc artikla 1.
|
325 bc artikla 1.
Laitoksen on laskettava kaikki 325 bb artiklan 1 kohdassa tarkoitetut osittaisen odotetun tappion arvot seuraavasti:
a)
osittaisen odotetun tappion arvot lasketaan päivittäin;
b)
laskelmassa käytetään 97,5 prosentin yksisuuntaista luottamusväliä;
c)
▼C7
kaupankäyntivaraston positioiden salkun tai kaupankäyntivaraston ulkopuolisten positioiden osalta, joihin kohdistuu valuuttakurssi- ja hyödykeriskejä, laitosten on laskettava osittaisen odotetun tappion arvo ajankohtana ”t” ESt seuraavan kaavan mukaisesti:
▼M8
jossa:
|
PESt
|
=
|
osittaisen odotetun tappion arvo ajankohtana t;
|
|
j
|
=
|
indeksi, joka kuvaa viittä likviditeettihorisonttia, jotka luetellaan taulukon 1 ensimmäisessä sarakkeessa;
|
|
LHj
|
=
|
likviditeettihorisonttien j pituus ilmaistuna päivinä taulukon 1 mukaisesti;
|
|
T
|
=
|
perusaikajänne, jossa T = 10 päivää;
|
|
PESt(T)
|
=
|
osittaisen odotetun tappion arvo, joka määritetään soveltamalla tulevien häiriöiden skenaarioita 10 päivän aikajänteellä ainoastaan salkun positioiden mallinnettavien riskitekijöiden joukkoon 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti kunkin 325 bb artiklan 1 kohdassa tarkoitetun osittaisen odotetun tappion arvon osalta; ja
|
|
PESt(T, j)
|
=
|
osittaisen odotetun tappion arvo, joka määritetään soveltamalla tulevien häiriöiden skenaarioita 10 päivän aikajänteellä ainoastaan salkun positioiden mallinnettavien riskitekijöiden joukkoon 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti kunkin 325 bb artiklan 1 kohdassa tarkoitetun osittaisen odotetun tappion arvon osalta, kun sen 325 bd artiklan 2 kohdan mukaisesti määritetty tosiasiallinen likviditeettihorisontti on vähintään LHj.
Taulukko 1
|
Likviditeettihorisontti j
|
Likviditeettihorisontin j pituus
(päivinä)
|
|
1
|
10
|
|
2
|
20
|
|
3
|
40
|
|
4
|
60
|
|
5
|
120
|
|
1. Yleiskatsaus
1.1 Viittaukset
1.2 Tunnistetut vaatimukset
1.3 Liittyvät standardit
2. Tunnistetut vaatimukset
Vaatimukset
| Lähde |
Vaatimus |
3. Liittyvät standardit
Standardit
| Lähde |
Vaatimus |
|