+325bc straipsnis 1.
|
325bc straipsnis 1.
Visus 325bb straipsnio 1 dalyje nurodytus dalinio tikėtino trūkumo matus įstaigos apskaičiuoja taip:
a)
kasdien apskaičiuodamos dalinio tikėtino trūkumo matus;
b)
taikydamos 97,5-to procentilio vienpusį pasikliautinąjį intervalą;
c)
▼C8
konkretaus prekybos knygos pozicijų ir ne prekybos knygos pozicijų, kurioms taikoma užsienio valiutų kursų rizika arba biržos prekių kainų rizika, portfelio dalinio tikėtino trūkumo matą „t“ metu įstaigos apskaičiuoja pagal šią formulę:
▼M8
čia:
|
PESt
|
=
|
dalinio tikėtino trūkumo matas „t“ metu;
|
|
j
|
=
|
indeksas, žymintis 1 lentelės pirmoje skiltyje nurodytus penkis likvidumo terminus;
|
|
LHj
|
=
|
1 lentelėje dienų skaičiumi nurodyta likvidumo terminų j trukmė;
|
|
T
|
=
|
bazinis laikotarpis, kai T = 10 dienų;
|
|
PESt(T)
|
=
|
dalinio tikėtino trūkumo matas, nustatomas taikant 10 dienų laikotarpio būsimų sukrėtimų scenarijus tik konkrečiai 2, 3 ir 4 dalyse nustatytų portfelio pozicijų modeliuojamų rizikos veiksnių grupei dėl kiekvieno 325bb straipsnio 1 dalyje nurodyto dalinio tikėtino trūkumo mato, ir
|
|
PESt(T, j)
|
=
|
dalinio tikėtino trūkumo matas, nustatomas taikant 10 dienų laikotarpio būsimų sukrėtimų scenarijus tik 2, 3 ir 4 dalyse nustatytų portfelio pozicijų modeliuojamų rizikos veiksnių konkrečiai grupei dėl kiekvieno 325bd straipsnio 1 dalyje nurodyto dalinio tikėtino trūkumo mato, kurio pagal 325bd straipsnio 2 dalį nustatytas efektyvusis likvidumo terminas yra lygus LHj arba už jį ilgesnis.
1 lentelė
|
Likvidumo terminas j
|
Likvidumo termino j trukmė
(dienomis)
|
|
1
|
10
|
|
2
|
20
|
|
3
|
40
|
|
4
|
60
|
|
5
|
120
|
|
1. Apžvalga
| Pavadinimas |
Reguliavimas |
,
1.1 Nuorodos
1.2 Nustatyti reikalavimai
1.3 Susiję standartai
2. Nustatyti reikalavimai
Reikalavimai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
3. Susiję standartai
Standartai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
|