+Άρθρο 325νε 1.
|
Άρθρο 325νε 1.
Τα ιδρύματα υπολογίζουν όλα τα μέτρα των μερικών αναμενόμενων ζημιών που αναφέρονται στο άρθρο 325νδ παράγραφος 1 ως εξής:
α)
ημερήσιοι υπολογισμοί των μέτρων των μερικών αναμενόμενων ζημιών,
β)
μονοκατάληκτο διάστημα εμπιστοσύνης 97,5 %,
γ)
▼C7
για δεδομένο χαρτοφυλάκιο θέσεων χαρτοφυλακίου συναλλαγών και τις θέσεις εκτός του χαρτοφυλακίου συναλλαγών που υπόκεινται σε κίνδυνο συναλλάγματος ή κίνδυνο βασικού εμπορεύματος, το ίδρυμα υπολογίζει το μέτρο της μερικής αναμενόμενης ζημίας τη χρονική στιγμή «t» σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:
▼M8
όπου:
|
PESt
|
=
|
το μέτρο της μερικής αναμενόμενης ζημίας τη χρονική στιγμή t,
|
|
j
|
=
|
ο δείκτης που δηλώνει τους πέντε ορίζοντες ρευστότητας που περιλαμβάνονται στην πρώτη στήλη του πίνακα 1,
|
|
LHj
|
=
|
το μήκος των οριζόντων ρευστότητας j εκπεφρασμένο σε ημέρες στον πίνακα 1,
|
|
T
|
=
|
ο βασικός χρονικός ορίζοντας, όπου T = 10 ημέρες,
|
|
PESt(T)
|
=
|
το μέτρο της μερικής αναμενόμενης ζημίας που καθορίζεται με την εφαρμογή σεναρίων μελλοντικών κλυδωνισμών με χρονικό ορίζοντα 10 ημερών μόνο για το συγκεκριμένο σύνολο υποδειγματοποιημένων παραγόντων κινδύνου των θέσεων στο χαρτοφυλάκιο που ορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 για κάθε μέτρο μερικής αναμενόμενης ζημίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 325νδ παράγραφος 1 και
|
|
PESt(T, j)
|
=
|
το μέτρο της μερικής αναμενόμενης ζημίας που καθορίζεται με την εφαρμογή σεναρίων μελλοντικών κλυδωνισμών με χρονικό ορίζοντα 10 ημερών μόνο για το συγκεκριμένο σύνολο υποδειγματοποιήσιμων παραγόντων κινδύνου των θέσεων στο χαρτοφυλάκιο που ορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 για κάθε μέτρο μερικής αναμενόμενης ζημίας που αναφέρεται στο άρθρο 325νδ παράγραφος 1 και του οποίου ο πραγματικός ορίζοντας ρευστότητας, όπως καθορίζεται σύμφωνα με άρθρο 325νστ παράγραφος 2, ισούται με ή υπερβαίνει το LHj.
Πίνακας 1
|
Ορίζοντας ρευστότητας j
|
Διάρκεια ορίζοντα ρευστότητας j
(σε ημέρες)
|
|
1
|
10
|
|
2
|
20
|
|
3
|
40
|
|
4
|
60
|
|
5
|
120
|
|
1. Επισκόπηση
1.1 Παραπομπές
1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις
1.3 Σχετικά πρότυπα
2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
|