+Článek 325bc 1.

Článek 325bc 1.

Instituce vypočítávají veškeré ukazatele částečného očekávaného deficitu uvedené v čl. 325bb odst. 1 takto:

a) 

denní výpočty ukazatelů částečného očekávaného deficitu;

b) 

při 97,5 % jednostranném intervalu spolehlivosti;

c) 

▼C7

pro dané portfolio pozic v obchodním portfoliu a pozic v investičním portfoliu vystavených měnovému nebo komoditnímu riziku vypočte instituce ukazatel částečného očekávaného deficitu v čase „t“ podle tohoto vzorce:

image

▼M8

kde:

PESt

=

ukazatel částečného očekávaného deficitu v čase „t“;

j

=

index označující pět horizontů likvidity uvedených v prvním sloupci tabulky 1;

LHj

=

délka horizontů likvidity j vyjádřená ve dnech v tabulce 1;

T

=

bazický časový horizont, kde T = 10 dní;

PESt(T)

=

ukazatel částečného očekávaného deficitu, který je stanoven použitím scénářů budoucích šoků s časovým horizontem 10 dní pouze na konkrétní soubor modelovatelných rizikových faktorů pozic v portfoliu stanovený v odstavcích 2, 3 a 4 pro každý ukazatel částečného očekávaného deficitu uvedený v čl. 325bb odst. 1.

PESt(T, j)

=

ukazatel částečného očekávaného deficitu, který je stanoven použitím scénářů budoucích šoků s časovým horizontem 10 dní pouze na konkrétní soubor modelovatelných rizikových faktorů pozic v portfoliu stanovený v odstavcích 2, 3 a 4 pro každý ukazatel částečného očekávaného deficitu uvedený v čl. 325bb odst. 1, jejichž efektivní horizont likvidity stanovený v souladu s čl. 325bd odst. 2 je stejný jako LHj nebo delší.



Tabulka 1

Horizont likvidity j

Délka horizontu likvidity j

(dny)

1

10

2

20

3

40

4

60

5

120

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy