+Článek 325bb 1.
|
Článek 325bb 1.
Instituce vypočítají rizikový ukazatel očekávaného deficitu uvedený v čl. 325ba odst. 1 písm. a) pro jakýkoli daný den „t“ a pro jakékoli dané portfolio pozic v obchodním portfoliu a pozic v investičním portfoliu vystavených měnovému nebo komoditnímu riziku takto:
▼M8
kde:
|
ESt
|
=
|
rizikový ukazatel očekávaného deficitu;
|
|
i
|
=
|
index označující pět obecných kategorií rizikových faktorů uvedených v prvním sloupci tabulky 2 v článku 325bd;
|
|
UESt
|
=
|
ukazatel neomezeného očekávaného deficitu vypočtený takto:
|
|
|
=
|
ukazatel neomezeného očekávaného deficitu pro obecnou kategorii rizikových faktorů „i“ vypočtený takto:
|
ρ
|
=
|
dohledový korelační faktor napříč obecnými kategoriemi rizik; ρ = 50 %;
|
|
|
=
|
ukazatel částečného očekávaného deficitu, který se vypočítá pro všechny pozice v portfoliu v souladu s čl. 325bc odst. 2;
|
|
|
=
|
ukazatel částečného očekávaného deficitu, který se vypočítá pro všechny pozice v portfoliu v souladu s čl. 325bc odst. 3;
|
|
|
=
|
ukazatel částečného očekávaného deficitu, který se vypočítá pro všechny pozice v portfoliu v souladu s čl. 325bc odst. 4;
|
|
|
|
=
|
ukazatel částečného očekávaného deficitu pro obecnou kategorii rizikových faktorů i, který se vypočítá pro všechny pozice v portfoliu v souladu s čl. 325bc odst. 2;
|
|
|
=
|
ukazatel částečného očekávaného deficitu pro obecnou kategorii rizikových faktorů i, který se vypočítá pro všechny pozice v portfoliu v souladu s čl. 325bc odst. 3;
|
|
|
=
|
ukazatel částečného očekávaného deficitu pro obecnou kategorii rizikových faktorů „i“, který se vypočítá pro všechny pozice v portfoliu v souladu s čl. 325bc odst. 4.
|
1. Přehled
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požadavky
1.3 Související standardy
2. Identifikované požadavky
Požadavky
| Zdroj |
Požadavek |
3. Související standardy
Standardy
| Zdroj |
Požadavek |
|