+Článek 325h Součet kapitálových požadavků k rizikům delta a vega a k riziku zakřivení pro jednotlivé rizikové třídy
---+Článek 325h 1.
---+Článek 325h 2.
---+Článek 325h 3.
---+Článek 325h 4.

Článek 325h Součet kapitálových požadavků k rizikům delta a vega a k riziku zakřivení pro jednotlivé rizikové třídy

-

1. Přehled

,
Článek 325h 1.
Instituce sečtou kapitálové požadavky k rizikům delta a vega a k riziku zakřivení pro jednotlivé rizikové třídy postupem stanoveným v odstavcích 2, 3 a 4.
Článek 325h 2.

Postup výpočtu kapitálových požadavků k rizikům delta a vega pro jednotlivé rizikové třídy a k riziku zakřivení stanovený v článcích 325f a 325g se provádí pro každou rizikovou třídu třikrát, pokaždé s jiným souborem korelačních parametrů ρkl (korelace mezi rizikovými faktory v rámci koše) a γbc (korelace mezi koši v rámci rizikové třídy). Každý z těchto souborů odpovídá odlišnému scénáři:

a) 

scénář středních korelací, podle nějž zůstávají korelační parametry ρkl a γbc podle oddílu 6 beze změny;

b) 

scénář vysokých korelací, podle nějž se korelační parametry ρkl a γbc určené v oddíle 6 jednotně vynásobí číslem 1,25, a parametry ρkl a γbc jsou podřízeny maximu 100 %;

▼M12

c) 

scénář nízkých korelací, v němž se korelační parametry ρkl a γbc stanovené v oddíle 6 nahradí parametry image, resp. image.

▼M8

Článek 325h 3.
Instituce sečtou kapitálové požadavky k rizikům delta a vega a k riziku zakřivení pro jednotlivé rizikové třídy pro každý scénář, aby určily tři kapitálové požadavky odpovídající jednotlivým scénářům.
Článek 325h 4.
Kapitálovým požadavkem určeným metodou založenou na citlivostech je ten nejvyšší z daných tří kapitálových požadavků uvedených v odstavci 3 odpovídajících jednotlivým scénářům.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy