+Άρθρο 325η Συνάθροιση των σχετιζόμενων με την κατηγορία κινδύνου απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για κινδύνους δέλτα, βέγκα και καμπυλότητας
---+Άρθρο 325η 1.
---+Άρθρο 325η 2.
---+Άρθρο 325η 3.
---+Άρθρο 325η 4.

Άρθρο 325η Συνάθροιση των σχετιζόμενων με την κατηγορία κινδύνου απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για κινδύνους δέλτα, βέγκα και καμπυλότητας

1. Επισκόπηση

,
Άρθρο 325η 1.
Τα ιδρύματα συναθροίζουν τις σχετιζόμενες με την κατηγορία κινδύνου απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τους κινδύνους δέλτα, βέγκα και καμπυλότητας σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στις παραγράφους 2, 3 και 4.
Άρθρο 325η 2.

H διαδικασία για τον υπολογισμό των σχετιζόμενων με την κατηγορία κινδύνου απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για κινδύνους δέλτα, βέγκα και καμπυλότητας που περιγράφεται στα άρθρα 325στ και 325ζ διενεργείται τρεις φορές ανά κατηγορία κινδύνου, με τη χρήση κάθε φορά διαφορετικού συνόλου παραμέτρων συσχέτισης ρkl (συσχέτιση μεταξύ παραγόντων κινδύνου εντός ενός κλιμακίου) και γbc (συσχέτιση μεταξύ κλιμακίων εντός μιας κατηγορίας κινδύνου). Καθένα από τα εν λόγω τρία σύνολα αντιστοιχούν σε ένα διαφορετικό σενάριο, ως εξής:

α) 

το σενάριο «μεσαίων συσχετίσεων», σύμφωνα με το οποίο οι παράμετροι συσχέτισης ρkl και γbc παραμένουν αμετάβλητες σε σχέση με εκείνες που αναφέρονται στο τμήμα 6,

β) 

το σενάριο «υψηλών συσχετίσεων» σύμφωνα με το οποίο οι παράμετροι συσχέτισης ρkl και γbc που προσδιορίζονται στο τμήμα 6, πολλαπλασιάζονται ομοιόμορφα επί 1,25, και τα ρkl και γbc υπόκεινται σε ανώτατο όριο 100 %,

▼M12

γ) 

το σενάριο «χαμηλών συσχετίσεων», σύμφωνα με το οποίο οι παράμετροι συσχέτισης ρkl και γbc που προσδιορίζονται στο τμήμα 6 αντικαθίστανται από τις παραμέτρους image καιimage, αντίστοιχα.

▼M8

Άρθρο 325η 3.
Τα ιδρύματα υπολογίζουν το άθροισμα των σχετιζόμενων με την κατηγορία κινδύνου δέλτα, βέγκα και καμπυλότητας απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για κάθε σενάριο, ώστε να προσδιοριστούν απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τρία διαφορετικά σενάρια.
Άρθρο 325η 4.
Η απαίτηση ιδίων κεφαλαίων της μεθόδου βάσει ευαισθησιών είναι η υψηλότερηαπό τις τρεις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που σχετίζονται με διαφορετικό σενάριο και αναφέρονται στην παράγραφο 3.

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

Απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

Πρότυπα