+Člen 325h Združevanje za razred tveganja specifičnih kapitalskih zahtev za delta ter vega tveganji in tveganje ukrivljenosti
---+Člen 325h 1.
---+Člen 325h 2.
---+Člen 325h 3.
---+Člen 325h 4.

Člen 325h Združevanje za razred tveganja specifičnih kapitalskih zahtev za delta ter vega tveganji in tveganje ukrivljenosti

-

1. Pregled

,
Člen 325h 1.
Institucije združijo za razred tveganja specifične kapitalske zahteve za delta ter vega tveganji in tveganje ukrivljenosti v skladu s postopkom iz odstavkov 2, 3 in 4.
Člen 325h 2.

Postopek za izračun razreda tveganja specifične kapitalske zahteve za delta ter vega tveganji in tveganja ukrivljenosti, opisanih v členih 325f in 325g, se izvede trikrat na razred tveganja, pri čemer se vsakič uporabi drugačen niz korelacijskih parametrov ρkl (korelacija med dejavniki tveganja znotraj skupine) ter γbc (korelacija med skupinami znotraj razreda tveganj). Vsak od teh treh nizov ustreza drugačnemu scenariju, ki so:

(a) 

scenarij srednjih korelacij, pri katerem korelacijska parametra ρkl in γbc ostaneta enaka kot tista v oddelku 6;

(b) 

scenarij visokih korelacij, pri katerem se korelacijska parametra ρkl inγbc, ki sta določena v oddelku 6, enotno pomnožita z 1,25, pri čemer se za ρkl in γbc uporablja zgornja meja 100 %;

▼M12

(c) 

scenarij „nizkih korelacij“, pri katerem se korelacijska parametra ρkl in γbc, ki sta določena v oddelku 6, nadomestita s image oziromaimage.

▼M8

Člen 325h 3.
Institucije izračunajo vsoto specifične kapitalske zahteve za razred tveganja delta in vega tveganj ter tveganje ukrivljenosti za vsakega od scenarijev, da bi določile tri od scenarija odvisne kapitalske zahteve.
Člen 325h 4.
Kapitalska zahteva v skladu z metodo na podlagi občutljivosti je najvišja izmed treh specifičnih scenarijev kapitalskih zahtev iz odstavka 3.

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi