+Artikolu 325h Aggregazzjoni tar-rekwiżiti ta' fondi proprji speċifiċi għall-klassi tar-riskju għal riskji delta, vega u kurvatura
---+Artikolu 325h 1.
---+Artikolu 325h 2.
---+Artikolu 325h 3.
---+Artikolu 325h 4.
|
Artikolu 325h Aggregazzjoni tar-rekwiżiti ta' fondi proprji speċifiċi għall-klassi tar-riskju għal riskji delta, vega u kurvatura
-
1. Ħarsa ġenerali
| Titlu |
Regolamentazzjoni |
|
Artikolu 325h 1.
|
L-istituzzjonijiet għandhom jaggregaw ir-rekwiżiti ta' fondi proprji speċifiċi għall-klassi ta' riskju għal riskji delta, vega u kurvatura f'konformità mal-proċess stabbilit fil-paragrafi 2, 3 u 4.
|
|
Artikolu 325h 2.
|
Il-proċess biex jiġu kkalkulati r-rekwiżiti ta' fondi proprji speċifiċi għall-klassi ta' riskju delta, riskji vega u ta' kurvatura deskritti fl-Artikoli 325f u 325g għandu jitwettaq tliet darbiet għal kull klassi ta' riskju, kull darba permezz ta' sett differenti ta' parametri ta' korrelazzjoni ρkl (korrelazzjoni bejn il-fatturi ta' riskju fi ħdan bucket) u γbc (korrelazzjoni bejn buckets fi ħdan klassi ta' riskju). Kull wieħed minn dawn it-tliet settijiet għandu jikkorrispondi għal xenarju differenti, kif ġej:
(a)
ix-xenarju “korrelazzjonijiet medji”, fejn il-parametri ta' korrelazzjoni ρkl u γbc jibqgħu l-istess bħal dawk speċifikati fit-Taqsima 6;
(b)
ix-xenarju ta' “korrelazzjonijiet għoljin”, fejn il-parametri ta' korrelazzjoni ρkl u γbc li huma speċifikati fit-Taqsima 6 għandhom jiġu mmultiplikati b'mod uniformi b'1,25, b'limitu massimu ta' 100 % ρkl u γbc soġġett għalih.
▼M12
(c)
ix-xenarju ta’ “korrelazzjonijiet baxxi”, fejn il-parametri ta’ korrelazzjoni ρkl u γbc li huma speċifikati fit-Taqsima 6 għandhom jiġu sostitwiti bi  u , rispettivament.
▼M8
|
|
Artikolu 325h 3.
|
L-istituzzjonijiet għandhom jikkalkolaw is-somma tar-rekwiżiti ta' fondi proprji delta, vega u kurvatura speċifiċi għal kull xenarju biex jistabbilixxu tliet rekwiżiti ta' fondi proprji speċifiċi għax-xenarju.
|
|
Artikolu 325h 4.
|
Ir-rekwiżit ta' fondi proprji taħt il-metodu bbażat fuq s-sensittivitajiet għandu jkun l-għola mit-tliet rekwiżiti ta' fondi proprji speċifiċi għax-xenarju li jissemmew fil-paragrafu 3.
|
,
1.1 Referenzi
1.2 Rekwiżiti identifikati
1.3 Standards relatati
2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
|