+Artikel 325h Aggregering af risikoklassespecifikke kapitalgrundlagskrav vedrørende delta-, vega- og curvaturerisici
---+Artikel 325h 1.
---+Artikel 325h 2.
---+Artikel 325h 3.
---+Artikel 325h 4.
|
Artikel 325h Aggregering af risikoklassespecifikke kapitalgrundlagskrav vedrørende delta-, vega- og curvaturerisici
-
1. Oversigt
| Titel |
Regulering |
|
Artikel 325h 1.
|
Institutterne aggregerer risikoklassespecifikke kapitalgrundlagskrav vedrørende delta-, vega- og curvaturerisici efter den procedure, der er beskrevet i stk. 2, 3 og 4.
|
|
Artikel 325h 2.
|
Den procedure for beregning af de risikoklassespecifikke kapitalgrundlagskrav vedrørende delta-, vega- og curvaturerisiko, som er beskrevet i artikel 325f og 325g, udføres tre gange for hver risikoklasse, hvor der hver gang anvendes et forskelligt sæt korrelationsparametre ρkl (korrelation mellem risikofaktorer i en undergruppe) og γbc (korrelation mellem undergrupper i en risikoklasse). Hvert af disse tre sæt svarer til et forskelligt scenarie som følger:
a)
scenariet »mellemhøj korrelation«, hvor korrelationsparametrene ρkl og γbc forbliver uændrede i forhold til de i afdeling 6 angivne
b)
scenariet »høj korrelation«, hvor korrelationsparametrene ρkl og γbc, som er angivet i afdeling 6, alle multipliceres med 1,25, idet ρkl og γbc har en øvre grænse på 100 %.
▼M12
c)
scenariet »lav korrelation«, hvor korrelationsparametrene ρkl og γbc, som er specificeret i afdeling 6, erstattes med henholdsvis  og .
▼M8
|
|
Artikel 325h 3.
|
Institutterne beregner summen af de risikoklassespecifikke kapitalgrundlagskrav vedrørende delta-, vega- og curvaturerisiko for hvert scenarie for at opgøre tre scenariespecifikke kapitalgrundlagskrav.
|
|
Artikel 325h 4.
|
Kapitalgrundlagskravet efter følsomhedsmetoden er det højeste af de tre scenariespecifikke kapitalgrundlagskrav, der er omhandlet i stk. 3.
|
,
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|