+Artikel 325 nonies Aggregatie van risicoklassespecifieke eigenvermogensvereisten voor het delta-, het vega- en het curvatuurrisico
---+Artikel 325 nonies 1.
---+Artikel 325 nonies 2.
---+Artikel 325 nonies 3.
---+Artikel 325 nonies 4.
|
Artikel 325 nonies Aggregatie van risicoklassespecifieke eigenvermogensvereisten voor het delta-, het vega- en het curvatuurrisico
-
1. Overzicht
| Titel |
Regelgeving |
|
Artikel 325 nonies 1.
|
Instellingen aggregeren de risicoklassespecifieke eigenvermogensvereisten voor het delta-, het vega- en het curvatuurrisico volgens de in de leden 2, 3 en 4 beschreven procedure.
|
|
Artikel 325 nonies 2.
|
De in de artikelen 325 septies en 325 octies beschreven procedure voor de berekening van de risicoklassespecifieke eigenvermogensvereisten voor het delta-, het vega- en het curvatuurrisico wordt drie keer uitgevoerd per risicoklasse, waarbij telkens een verschillende reeks correlatieparameters ρkl (correlatie tussen risicofactoren binnen een subklasse) en γbc (correlatie tussen subklassen binnen een risicoklasse) wordt gehanteerd. Elk van deze drie reeksen stemt overeen met één van de volgende verschillende scenario's:
a)
het „mediumcorrelaties”-scenario, waarbij de correlatieparameters ρkl en γbc ongewijzigd blijven ten opzichte van die welke in afdeling 6 zijn vermeld;
b)
het „hoge correlaties”-scenario, waarbij de in afdeling 6 vermelde correlatieparameters ρkl en γbc allemaal met 1,25 worden vermenigvuldigd, waarbij voor ρkl en γbc een limiet van 100 % geldt;
▼M12
c)
het „lage correlaties”-scenario, waarbij de in afdeling 6 vermelde correlatieparameters ρkl en γbc worden vervangen door, respectievelijk,  en .
▼M8
|
|
Artikel 325 nonies 3.
|
Instellingen berekenen de som van de risicoklassespecifieke eigenvermogensvereisten voor het delta-, het vega- en het curvatuurrisico voor elk scenario teneinde drie scenariospecifieke eigenvermogensvereisten te bepalen.
|
|
Artikel 325 nonies 4.
|
Het eigenvermogensvereiste volgens de op gevoeligheden gebaseerde methode is het hoogste van de drie in lid 3 bedoelde scenariospecifieke eigenvermogensvereisten.
|
,
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|