+Članak 325.h Agregiranje kapitalnih zahtjeva za delta-rizik, vega-rizik i rizik zakrivljenosti za određenu kategoriju rizika
---+Članak 325.h 1.
---+Članak 325.h 2.
---+Članak 325.h 3.
---+Članak 325.h 4.
|
Članak 325.h Agregiranje kapitalnih zahtjeva za delta-rizik, vega-rizik i rizik zakrivljenosti za određenu kategoriju rizika
-
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Članak 325.h 1.
|
Institucije agregiraju kapitalne zahtjeve za delta-rizik, vega-rizik i rizik zakrivljenosti za određenu kategoriju rizika u skladu s postupkom iz stavaka 2., 3. i 4.
|
|
Članak 325.h 2.
|
Postupak izračuna kapitalnih zahtjeva za delta-rizik, vega-rizik i rizik zakrivljenosti za određenu kategoriju rizika opisan u člancima 325.f i 325.g provodi se tri puta po kategoriji rizika, svaki put uz uporabu drugog skupa korelacijskih parametara ρkl (korelacija među faktorima rizika unutar razreda) i γbc (korelacija među razredima u kategoriji rizika). Svaki od tih triju skupova odgovara različitom scenariju, kako slijedi:
(a)
scenarij srednjih korelacija, u kojem korelacijski parametri ρkl i γbc ostaju nepromijenjeni u odnosu na parametre navedene u odjeljku 6;
(b)
scenarij visokih korelacija, u kojem se korelacijski parametri ρkl i γbc navedeni u odjeljku 6. ravnomjerno množe s 1,25, a ρkl i γbc podliježu primjeni gornje vrijednosti od 100 %;
▼M12
(c)
scenarij „niskih korelacija”, pri čemu se korelacijski parametri ρkl i γbc navedeni u odjeljku 6. zamjenjuju  , odnosno  .
▼M8
|
|
Članak 325.h 3.
|
Institucije izračunavaju zbroj kapitalnih zahtjeve za delta-rizik, vega-rizik i rizik zakrivljenosti za određenu kategoriju rizika za svaki scenarij kako bi utvrdile tri kapitalna zahtjeva specifična za određeni scenarij.
|
|
Članak 325.h 4.
|
Kapitalni zahtjev u skladu s metodom zasnovanom na osjetljivostima najviši je od triju kapitalnih zahtjeva specifičnih za određeni scenarij iz stavka 3.
|
,
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|