+Článek 325y Výpočet kapitálových požadavků k riziku selhání
---+Článek 325y 1.
---+Článek 325y 2.
---+Článek 325y 3.
---+Článek 325y 4.
---+Článek 325y 5.
---+Článek 325y 6.

Článek 325y Výpočet kapitálových požadavků k riziku selhání

-

1. Přehled

,
Článek 325y 1.

Čisté výše JTD bez ohledu na druh protistrany se vynásobí rizikovými vahami selhání, které odpovídají jejich úvěrové kvalitě, jak je uvedeno v tabulce 2:



Tabulka 2

Kategorie úvěrové kvality

Riziková váha selhání

Stupeň úvěrové kvality 1

0,5 %

Stupeň úvěrové kvality 2

3 %

Stupeň úvěrové kvality 3

6 %

Stupeň úvěrové kvality 4

15 %

Stupeň úvěrové kvality 5

30 %

Stupeň úvěrové kvality 6

50 %

Nehodnoceno

15 %

Selhání

100 %
Článek 325y 2.
Expozice, které by obdržely rizikovou váhu 0 % podle standardizovaného přístupu pro hodnocení úvěrového rizika v souladu s hlavou II kapitolou 2, obdrží rizikovou váhu selhání 0 % pro kapitálové požadavky k riziku selhání.
Článek 325y 3.
Vážené čisté výše JTD se zařadí do těchto košů: podnikatelské subjekty, státy, místní samosprávy / obce.
Článek 325y 4.

Vážené čisté výše JTD se sečtou v každém koši v souladu s tímto vzorcem:

DRCb = max Σi ∈ Dlouhá RWi · čistá JTDi – WtS · (Σi ∈ Krátká RWi · čistá JTDi); 0}
kde:

DRCb

=

kapitálový požadavek k riziku selhání pro koš b;

i

=

index označující nástroj, jenž náleží do koše b;

RWi

=

riziková váha; a

WtS

=

poměr vyjadřující přínos pro zajišťovací vztahy v koši, který se vypočítá takto:

image

Pro účely výpočtu DRCb a WtS se pro všechny pozice v koši bez ohledu na stupeň úvěrové kvality, který je těmto pozicím přidělen, sečtou dlouhé a krátké pozice, čímž se získají kapitálové požadavky k riziku selhání pro daný koš.
Článek 325y 5.
Konečný kapitálový požadavek k riziku selhání u nesekuritizovaných expozic se vypočítá jako prostý součet kapitálových požadavků na úrovni koše.
Článek 325y 6.
Pro účely tohoto článku se expozici přiřadí kategorie úvěrové kvality odpovídající kategorii úvěrové kvality, která by jí byla přiřazena podle standardizovaného přístupu pro úvěrové riziko stanoveného v hlavě II kapitole 2.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy