+Artikolu 325y Kalkolu tar-rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju ta' inadempjenza
---+Artikolu 325y 1.
---+Artikolu 325y 2.
---+Artikolu 325y 3.
---+Artikolu 325y 4.
---+Artikolu 325y 5.
---+Artikolu 325y 6.
|
Artikolu 325y Kalkolu tar-rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju ta' inadempjenza
-
1. Ħarsa ġenerali
| Titlu |
Regolamentazzjoni |
|
Artikolu 325y 1.
|
L-ammonti netti ta' JTD, irrispettivament mit-tip ta' kontroparti, għandhom jiġu mmultiplikati bil-piżijiet tar-riskju ta' inadempjenza li jikkorrispondu mal-kwalità kreditizja tagħhom kif speċifikat fit-Tabella 2:
Tabella 2
|
Kategorija tal-kwalità kreditizja
|
Piż tar-riskju ta' inadempjenza
|
|
L-ewwel skala tal-kwalità kreditizja
|
0.5 %
|
|
It-tieni skala tal-kwalità kreditizja
|
3 %
|
|
It-tielet skala tal-kwalità kreditizja
|
6 %
|
|
Ir-raba' skala tal-kwalità kreditizja
|
15 %
|
|
Il-ħames skala tal-kwalità kreditizja
|
30 %
|
|
Is-sitt skala tal-kwalità kreditizja
|
50 %
|
|
Mhux klassifikati
|
15 %
|
|
Inadempjenti
|
100 %
|
|
|
Artikolu 325y 2.
|
L-iskoperturi li kienu jirċievu piż tar-riskju ta' 0 % skont l-Approċċ Standardizzat għar-riskju ta' kreditu f'konformità mal-Kapitolu 2 tat-Titolu II għandhom jirċievu piż tar-riskju ta' inadempjenza ta' 0 % għar-rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju ta' inadempjenza.
|
|
Artikolu 325y 3.
|
L-ammonti netti ta' JTD ippeżati għandhom ikunu allokati lill-buckets segwenti: kumpaniji, sovrani, u gvernijiet/muniċipalitajiet lokali.
|
|
Artikolu 325y 4.
|
L-ammonti netti ta' JTD ippeżati għandhom jiġu aggregati f'kull bucket f'konformità mal-formula li ġejja:
DRCb = max {(Σi ∈ Long RWi · net JTDi) – WtS · (Σi ∈ Short RWi |net JTDi|); 0}
fejn:
|
DRCb
|
=
|
ir-rekwiżit ta' fondi proprji għar-riskju ta' inadempjenza għall-bucket b;
|
|
i
|
=
|
l-indiċi li jindika strument li jappartjeni għall-bucket b;
|
|
RWi
|
=
|
il-piż tar-riskju; u
|
|
WtS
|
=
|
proporzjon li jirrikonoxxi benefiċċju għar-relazzjonijiet tal-iħħeġġjar f'bucket, li għandu jiġi kkalkulat kif ġej:
|
Għall-finijiet tal-kalkolu tad-DRCb u l-WtS, il-pożizzjonijiet twal u qosra għandhom jiġu aggregati għall-pożizzjonijiet kollha f'bucket irrispettivament mill-iskala tal-kwalità kreditizja li għaliha jkunu ġew allokati dawk il-pożizzjonijiet, biex jipproduċu r-rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju ta' inadempjenza speċifiċi għall-bucket.
|
|
Artikolu 325y 5.
|
Ir-rekwiżit finali ta' fondi proprji għar-riskju ta' inadempjenza għan-nontitolizzazzjonijiet għandu jiġi kkalkulat bħala s-somma sempliċi tar-rekwiżiti ta' fondi proprji fil-livell tal-bucket.
|
|
Artikolu 325y 6.
|
Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, skopertura għandha tiġi assenjata l-kategorija tal-kwalità kreditizja li tikkorrispondi għall-kategorija tal-kwalità kreditizja li tkun assenjata skont l-approċċ standardizzat għar-riskju ta' kreditu stabbilit fit-Titolu II, il-Kapitolu 2.
|
,
1.1 Referenzi
1.2 Rekwiżiti identifikati
1.3 Standards relatati
2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
|