+Artículo 325sexvicies Cálculo de los requisitos de fondos propios por riesgo de impago
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Artículo 325sexvicies Cálculo de los requisitos de fondos propios por riesgo de impago

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1. Resumen

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Artículo 325sexvicies 1.

Los importes netos de impago súbito, independientemente del tipo de contraparte, se multiplicarán por las ponderaciones de riesgo de impago que correspondan a su calidad crediticia, según se especifica en el cuadro 2:



Cuadro 2

Categoría de calidad crediticia

Ponderación por riesgo de impago

Nivel de calidad crediticia 1

0,5 %

Nivel de calidad crediticia 2

3 %

Nivel de calidad crediticia 3

6 %

Nivel de calidad crediticia 4

15 %

Nivel de calidad crediticia 5

30 %

Nivel de calidad crediticia 6

50 %

Sin calificar

15 %

Con impago

100 %
Artículo 325sexvicies 2.
Las exposiciones que recibirían una ponderación de riesgo del 0 % con arreglo al método estándar para el riesgo de crédito de conformidad con el título II, capítulo 2, recibirán una ponderación por riesgo de impago del 0 % a efectos de los requisitos de fondos propios por riesgo de impago.
Artículo 325sexvicies 3.
El impago súbito neto ponderado se atribuirá a los siguientes segmentos: empresas, emisores soberanos, y administraciones locales/municipios.
Artículo 325sexvicies 4.

Los importes netos ponderados de impago súbito deberán agregarse dentro de cada segmento con arreglo a la siguiente fórmula:

DRCb = máx {(Σi ∈ larga RWi · JTDnetoi)– WtS · (Σi ∈ corta RWi · |JTDnetoi|); 0}
donde:

DRCb

=

requisitos de fondos propios por riesgo de impago para el segmento b;

i

=

índice que designa un instrumento perteneciente al segmento b;

RWi

=

ponderación de riesgo;

▼C9

WtS

=

razón que refleja el beneficio de las relaciones de cobertura dentro de un segmento, que se calculará como sigue:

image

▼M8

A los efectos del cálculo de DRCb y de WtS, se agregarán las posiciones largas y cortas respecto de todas las posiciones dentro de un segmento, con independencia del nivel de calidad crediticia al que dichas posiciones se asignen, con el fin de obtener los requisitos de fondos propios por riesgo de impago específicos del segmento.
Artículo 325sexvicies 5.
Los requisitos finales de fondos propios por riesgo de impago por las exposiciones no consistentes en titulizaciones se calcularán como la suma simple de los requisitos de fondos propios de cada segmento.
Artículo 325sexvicies 6.
A efectos del presente artículo, se asignará a una exposición la categoría de calidad crediticia que corresponda a la que se le asignaría con arreglo al método estándar para el riesgo de crédito establecido en el título II, capítulo 2.

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Estándares relacionados

Estándares