+Člen 325y Izračun kapitalske zahteve za tveganje neplačila
---+Člen 325y 1.
---+Člen 325y 2.
---+Člen 325y 3.
---+Člen 325y 4.
---+Člen 325y 5.
---+Člen 325y 6.
|
Člen 325y Izračun kapitalske zahteve za tveganje neplačila
-
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Člen 325y 1.
|
Neto zneski skokovitega naraščanja verjetnosti neplačila se ne glede na vrsto nasprotne stranke pomnožijo z utežmi tveganja neplačila, ki ustrezajo njihovi kreditni kakovosti, kot je določeno v razpredelnici 2:
Razpredelnica 2
|
Kategorija kreditne kakovosti
|
Utež tveganja neplačila
|
|
Stopnja kreditne kakovosti 1
|
0,5 %
|
|
Stopnja kreditne kakovosti 2
|
3 %
|
|
Stopnja kreditne kakovosti 3
|
6 %
|
|
Stopnja kreditne kakovosti 4
|
15 %
|
|
Stopnja kreditne kakovosti 5
|
30 %
|
|
Stopnja kreditne kakovosti 6
|
50 %
|
|
Brez bonitetne ocene
|
15 %
|
|
Neplačano
|
100 %
|
|
|
Člen 325y 2.
|
Izpostavljenosti, ki bi po standardiziranem pristopu za kreditno tveganje v skladu s poglavjem 2 naslova II prejele utež tveganja 0 %, za namene kapitalskih zahtev za tveganje neplačila prejmejo utež tveganja neplačila 0 %.
|
|
Člen 325y 3.
|
Tehtani neto znesek skokovitega naraščanja verjetnosti neplačila se razporedi v naslednje skupine: podjetja, države in lokalne oblasti/občine.
|
|
Člen 325y 4.
|
Tehtani neto zneski skokovitega naraščanja verjetnosti neplačila se v vsaki skupini združijo v skladu z naslednjo formulo:
DRCb = max {(Σi ∈ long RWi · net JTDi) WtS· (Σi ∈ short RWi |net JTDi|); 0}
pri čemer je:
|
DRCb
|
=
|
kapitalska zahteva za tveganje neplačila za skupino „b“;
|
|
i
|
=
|
indeks, ki označuje instrument, ki spada v skupino „b“;
|
|
WtS
|
=
|
količnik, ki priznava korist zaradi razmerja varovanja v skupini in se izračuna na naslednji način:
|
Dolge in kratke pozicije se za namene izračuna DRCb in WtS združijo za vse pozicije v skupini, ne glede na stopnjo kreditne kakovosti, ki so jim dodeljene te pozicije, tako da so ustvarjene kapitalske zahteve za tveganje neplačila za specifično skupino.
|
|
Člen 325y 5.
|
Končna kapitalska zahteva za tveganje neplačila pri nelistinjenjih se izračuna kot preprosta vsota kapitalskih zahtev na ravni skupin.
|
|
Člen 325y 6.
|
Za namene tega člena se izpostavljenosti dodeli kategorija kreditne kakovosti, ki ustreza kategoriji kreditne kakovosti, ki bi ji bila dodeljena po standardiziranem pristopu za kreditno tveganje iz naslova II, poglavje 2.
|
,
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|