+325y straipsnis Nuosavų lėšų reikalavimo įsipareigojimų neįvykdymo rizikai padengti apskaičiavimas
---+325y straipsnis 1.
---+325y straipsnis 2.
---+325y straipsnis 3.
---+325y straipsnis 4.
---+325y straipsnis 5.
---+325y straipsnis 6.

325y straipsnis Nuosavų lėšų reikalavimo įsipareigojimų neįvykdymo rizikai padengti apskaičiavimas

-

1. Apžvalga

,
325y straipsnis 1.

Grynosios JTD sumos, neatsižvelgiant į sandorio šalies rūšį, dauginamos iš įsipareigojimų neįvykdymo rizikos koeficientų, kurie atitinka jų kredito kokybę, kaip nurodyta 2 lentelėje:



2 lentelė

Kredito kokybės kategorija

Įsipareigojimų neįvykdymo rizikos koeficientas

1 kredito kokybės žingsnis

0,5 %

2 kredito kokybės žingsnis

3 %

3 kredito kokybės žingsnis

6 %

4 kredito kokybės žingsnis

15 %

5 kredito kokybės žingsnis

30 %

6 kredito kokybės žingsnis

50 %

Nereitinguota

15 %

Neįvykdyta

100 %
325y straipsnis 2.
Pozicijų, kurioms, taikant standartizuotą kredito rizikos vertinimo metodą pagal II antraštinės dalies 2 skyrių, būtų taikomas 0 % rizikos koeficientas, nuosavų lėšų reikalavimams, skirtiems įsipareigojimų neįvykdymo rizikai padengti, taikomas 0 % įsipareigojimų neįvykdymo rizikos koeficientas.
325y straipsnis 3.
Svertinė grynoji JTD priskiriama šioms grupėms: įmonės, vyriausybės ir vietos valdžia / savivaldybės.
325y straipsnis 4.

Svertinės grynosios JTD sumos kiekvienoje grupėje susumuojamos pagal šią formulę:

image
čia:

DRCb

=

grupės b nuosavų lėšų reikalavimas įsipareigojimų neįvykdymo rizikai padengti;

i

=

indeksas, žymintis grupei b priklausančią finansinę priemonę;

RWi

=

rizikos koeficientas ir

WtS

=

santykis, kuriuo pripažįstama nauda grupės apsidraudimo sandoriams, apskaičiuojamas taip:

image

Apskaičiuojant DRCb ir WtS sumuojamos grupei priklausančios visos ilgosios ir trumposios pozicijos, neatsižvelgiant į kredito kokybės žingsnį, prie kurio šios pozicijos priskirtos, – taip nustatomi grupei būdingi nuosavų lėšų reikalavimai įsipareigojimų neįvykdymo rizikai padengti.
325y straipsnis 5.
Galutinis pozicijų, kurios nėra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, nuosavų lėšų reikalavimas įsipareigojimų neįvykdymo rizikai padengti apskaičiuojamas tiesiog susumuojant grupės lygmens nuosavų lėšų reikalavimus.
325y straipsnis 6.
Šio straipsnio tikslais pozicijai priskiriama kredito kokybės kategorija, atitinkanti kredito kokybės kategoriją, kuriai ji būtų priskirta pagal II antraštinės dalies 2 skyriuje nustatytą standartizuotą kredito rizikos vertinimo metodą.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai