+Článek 383c Faktory úrokového rizika
---+Článek 383c 1.
---+Článek 383c 2.
---+Článek 383c 3.
---+Článek 383c 4.
---+Článek 383c 5.
---+Článek 383c 6.

Článek 383c Faktory úrokového rizika

-

1. Přehled

,
Článek 383c 1.
Pro faktory úrokového rizika delta, včetně inflačního rizika, se vytvoří jeden koš pro každou měnu, přičemž každý koš obsahuje různé druhy rizikových faktorů.

Faktory úrokového rizika delta použitelnými pro nástroje v portfoliu CVA citlivé na úrokovou míru jsou bezrizikové míry pro danou měnu a pro každou z těchto splatností: 1 rok, 2 roky, 5 let, 10 let a 30 let.

Faktory úrokového rizika delta použitelnými pro nástroje v portfoliu CVA citlivé na inflaci jsou míry inflace pro danou měnu a pro každou z těchto splatností: 1 rok, 2 roky, 5 let, 10 let a 30 let.
Článek 383c 2.
Měnami, pro které instituce použije faktory úrokového rizika delta v souladu s odstavcem 1, jsou euro, švédská koruna, australský dolar, kanadský dolar, britská libra, japonský jen a americký dolar, vykazovací měna instituce a měna členského státu účastnícího se ERM II.
Článek 383c 3.
U měn, které nejsou uvedeny v odstavci 2, jsou faktory úrokového rizika delta rovny absolutní změně míry inflace a paralelnímu posunu celé bezrizikové křivky pro danou měnu.
Článek 383c 4.
Instituce získají bezrizikové míry pro každou měnu z nástrojů peněžního trhu držených v jejich obchodním portfoliu, které mají nejnižší úvěrové riziko, včetně jednodenních indexových swapů.
Článek 383c 5.
Pokud instituce nemohou použít přístup uvedený v odstavci 4, musí být bezrizikové míry založeny na jedné nebo více trhem implikovaných swapových křivkách, které instituce používají k tržnímu ocenění pozic, například na mezibankovních nabídkových swapových křivkách.

Pokud jsou údaje o trhem implikovaných swapových křivkách uvedených v prvním pododstavci nedostatečné, mohou být bezrizikové míry odvozeny od nejvhodnější křivky státních dluhopisů pro danou měnu.
Článek 383c 6.
Faktorem úrokového rizika vega použitelným pro nástroje v portfoliu CVA citlivé na volatilitu úrokové míry jsou všechny volatility úrokové míry všech dob splatnosti pro danou měnu. Faktorem rizika inflace vega použitelným pro nástroje v portfoliu CVA citlivé na volatilitu míry inflace jsou všechny volatility míry inflace všech dob splatnosti pro danou měnu. Pro každou měnu se vypočítá jedna čistá citlivost na úrokovou míru a jedna čistá citlivost na míru inflace.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy